Статьи - интересные факты Бесплатное собрание лучших торговых стратегий. Сайт и подборка статей предназначены в первую очередь для начинающих трейдеров, чтобы научить начать зарабатывать деньги. http://fstrateg.ru/articles.html Tue, 10 Jan 2012 15:03:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management ru-ru Психология трейдинга: что нужно для успеха http://fstrateg.ru/articles/227-uspeshniy-trading.html http://fstrateg.ru/articles/227-uspeshniy-trading.html На форексе торгуют не только финансисты и люди прошедшие "крутые" курсы, обучающиеся у известных мастеров. Рынок собрал торговцев всех мастей от людей с высшем образованием, аналитическим складом ума так и совершенно безграмотные. Так историей стал случай, когда одна безграмотная американка сумела заработать миллионы долларов на форексе, в то время как миллионы других людей попали и попадают в разряд неудачников.
Так условно трейдеров можно разделить на три категории:

  1. Неудачники, которые проигрывали и будут проигрывать на рынке форекс
  2. Способные трейдеры, которые научились стабильно зарабатывать на рынке форекс и живут за счет рынка.
  3. Выдающиеся трейдеры, которые способны стабильно увеличивать свои счета от 50% в месяц в среднем за год (имеется ввиду что один месяц трейдер увеличивает счет в 7-9 раз, потом лишь на 10-20%, а потом новый рывок, но стабильно делает больше 50% если брать в среднем за год).

Итак, что нужно чтобы перепрыгнуть от одной категории трейдеров в другую категорию? Для начала это:

  1. торговая система, которая должна удовлетворять следующим критериям:
    • Работать на любой торговой паре
    • Работать на любом временном графике форекс
    • Иметь простые формулы и методику расчета
    • Соответствовать другим признанным торговым стратегиям от известных трейдеров.
  2. Психологическая подготовка чтобы научиться максимально брать профит
  3. Досконально разобраться и довести до автоматизма свою работу по выбранной торговой стратегии.
  4. Иметь возможность и регулярно общаться с единомышленниками, которые работают по той же системы, тем более что многие могли овладеть ей раньше и внести некоторые полезные корректировки или найти недочеты.

Для того чтобы из второй категории попасть в третью нужно понять что человек сам ограничивает себя в своих достижениях. Допустим многие из трейдеров полагают, что увеличить депозит на 300% практически нереально. Или многие считают, что увеличение депозита на 70% это замечательный результат, тем самым они ставят для себя планку 70%, и эта категория людей будет зарабатывать в этих пределах. Подобная ситуация происходит практически в любой сфере деятельности. Если взглянуть на феномены человеческих достижений то можно увидеть такую закономерность: в любой сфере человек может достичь уникальных достижений, если не знает терминов "невозможно", "нереально", "этого никто не делает, почему у меня должно получиться?", тем самым человек подсознательно тормозит себя и свои достижения. Есть многочисленные примеры в среде бизнесменов, ученых и спортсменов - любой, кто ставил себе планку - вершин не достигал и останавливался там, где сам себе поставил ограничение.
Вернемся к истории безграмотной американки, которая сумела заработать миллионы долларов на форексе, в то время как миллионы людей с высшим образованием попадают в разряд неудачников. Факт этой истории что

  1.  Торговая стратегия должна быть проста до предела.
  2. Отсутствие каких либо комплексов подсознания при работе с торговой стратегией
  3. Отсутствие каких либо ограничений (в данном случае американка просто на знала финансового менеджмента, поэтому была не в курсе сколько можно заработать на форексе, а сколько заработать не реально).

Вывод: секрет американки в том, что она обнаружила простую и понятную ей торговую стратегию начала по ней работать, не выбирая для себя другую, которых сейчас существует огромное множество. Она не стала забивать голову различным хламом, которого сейчас тоже предостаточно. Во вторых четкое следование правилам ТС - многие образованные люди начинают, думать, сомневаться, искать дополнительные признаки подтверждения своего мнения вместо того чтобы разработать и следовать простым правилам.
Итого имеем: залог успеха заложен в вас самих, независимо от того хотите вы это признавать или нет.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Thu, 05 Jan 2012 15:40:54 +0000
История о двух эмоциях http://fstrateg.ru/articles/156-two-emotion.html http://fstrateg.ru/articles/156-two-emotion.html Подумайте об этом….

Вы входите в ваш любимый магазин, чтобы купить понравившуюся вещь. Может быть это мороженное, новая обувь, автомобиль вашей мечты, последняя модель мобильника, все что угодно. Как только вы вошли в магазин, к вашему удивлению, вы увидели объявление: «Только сегодня, ваша любимая вещь продается за пол цены и их осталось только 3, и эта вещь стоит сзади магазина!» Что вы будете чувствовать после получения такой информации? Что будете делать? Вы возможно сделаете две вещи, улыбнетесь и побежите! Как много вы собираетесь купить, когда доберетесь до места? Все три, конечно если это не автомобиль, но за половину цены, кто знает… После того как вы покинули магазин, первая вещь которую вы вероятно сделаете это позвоните всем кого знаете чтобы рассказать о случившемся потому что вы так возбуждены.

Теперь подумайте об этом…

Вы услышали о горячих акциях от своего друга. Вы позвонили своему брокеру и спрашиваете о акциях потому что вы хотите купить их. Он говорит что акции до этого имели некоторые плохие новости и следуя из этого цена на акции начала снижаться. Вы начинаете испытывать не хорошие чувства относительно покупки акции и затем, брокер показывает график, где демонстрирует то что он только что описал. То что вы видите выглядит гораздо хуже, потому что цена набирает обороты и показывает большую ниспадающую свечу, которая становится больше с каждым днем. И наконец, вы видите, что цена почти у предыдущего минимума, но он говорит вам, что это было в прошлом и новости все еще ужасны и будет хуже. Он упоминает, что они (компания) должны опубликовать новости о доходах на следующей день. Вы говорите спасибо ему за информацию, но вы уже не заинтересованы в покупки на основании причин, которые он уже упомянул. На следующий день, компания публикует новости о доходах, которые не оправдывают ожиданий и цена падает еще ниже. Вы купите акции? Или вы сфокусируетесь на плохих новостях о доходах как подтверждение не покупать акции? Большинство людей выберут последнее из двух, и не будут покупать акции. Более того, они подумают, что кто купит акции тот сумасшедший.

Наконец, подумайте об этом…

Подумайте, как выглядел бы график в обоих этих примерах, ваша любимая вещь и обвал акций на плохих новостях. Разве графики не выглядели бы в точности одинаково? Конечно, они одинаковы. Тем не менее, люди наученные торговле на бирже и инвестициям взяли бы противоположную сторону в этих двух примерах. Когда цена идет вниз на вашу любимую вещь, вы очень возбуждены чтобы купить это. Тем не менее, когда цена идет вниз на рынке из-за плохих новостей, вас учат не покупать, более того, вас учат продавать.

Вы должны понимать, что нет никакой разницы в том, делаете вы покупку в реальной жизни или на рынке. Когда вы приближаете рынок к реалиям жизни, выбор времени торговли становится проще и риск ниже, выше вознаграждение, и выше возможности, потому что они становятся достижимыми и последовательными. Как ни странно такой подход на 100% отличен от классического технического и фундаментального анализа. Это действительно противоположный подход от традиционных путей мышления рынка и торговли, и того что пишут многие книги и учат школы. Это причина того что многие трейдеры терпят неудачу а инвесторы никогда не достигают своих финансовых целей.

Давайте посмотрим на график, чтобы посмотреть на эту реальность в действии. Этот пример послужит нам для образовательных целей. Я собираюсь поделится своими знаниями о торговли, чтобы помочь Вам лучше понять рынок и помочь приобрести свой собственный набор знаний и навыков. На картинке выше акции CTSH (Cognizant). Цена быстро снижалась с большой красной свечой. Тем не менее, цена была рядом, что называется последним уровень спроса. Учитывая расстояние от уровня спроса ниже к уровню сопротивления, это говорит нам о низком уровне риска, высоком вознаграждении и высокой возможности покупки. Вы теперь имеете два выбора… Вы можете сфокусироваться на плохих новостях, большой красной свече и нисходящем тренде и пожелаете не делать ничего или продавать. Или вы можете сфокусироваться на том как много денег вы можете заработать покупая и представляя о том что вы вошли в свой любимый магазин и вещь вашей мечты будет продаваться за полцены только один день.

CTSH достиг уровня спроса, начал подниматься. В результате мы купили по оптовой цене, подождали пока цены поднимутся до розничных цен и отдали по розничной цене.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Wed, 06 Jul 2011 17:28:29 +0000
Возможное восстановление экономики Японии. http://fstrateg.ru/articles/150-japan-recovery.html http://fstrateg.ru/articles/150-japan-recovery.html Землетрясение и последовавшее за ним цунами, затормозили вполне успешное восстановление японской экономики после мирового кризиса, но, к счастью, эксперты убеждают Японцев и весь остальной мир (кого больше остается загадкой), что это вовсе не торможение, а при(!)торможение и совсем ненадолго.
И все же на данный момент в стране продолжаются перебои с электроэнергией, эвакуировали население в радиусе 20 км от центра событий на электростанции, остановлено множество  запланированных событий и даже производства! Часть предприятий не работает ввиду разрушений, часть из-за нехватки энергии, а часть по причине
Аналитики банка Nomura полагают, что экономический подъем Японии, который только начался в полноценном масштабе, вероятно, сменится спадом, длина которого может быть, ни много, ни мало, до третьего квартала 2011 года. Аналитика от  Global Insight  имеет положительный настрой и говорит о том, что оправление от последствий стихии и начало роста возможно уже во втором квартале 2011 года.
Экономика Японии полноправно считается третьей по величине после экономик США и Китая. Но  даже ее постигло сокращение в размерах в конце 2010 года. Ввиду отсутствия необходимых стимулов роста страна находилась в состоянии дефляции с середины 90-х. Возможно, последние события в Японии смогут заставить направить все силы на форсированное восстановление экономики, которое, более того, привело бы к ее росту.

Алексей Абизяев, PR-отдел Forex4you.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Wed, 23 Mar 2011 05:44:02 +0000
Установка Moving Average на другой индикатор http://fstrateg.ru/articles/122-ma-for-indicators.html http://fstrateg.ru/articles/122-ma-for-indicators.html Индикаторы можно применять не только к графику цен, но и к другим индикатором. В основном к другим индикаторам применяют скользящую среднюю (Moving Average), далее по тексту MA. Это делается, чтобы сгладить показания индикаторов, а так же иногда в статьях или торговых стратегиях требуется это сделать для получения достоверного сигнала. Применение МА к другим индикаторам я встречал довольно часто, но как это делается, нашел совершенно случайно, на одном из форумов.
Итак для установки индикатора МА мы должны вызвать навигатор с индикаторами (его можно вызвать через меню Вид>Навигатор или нажатием клавиши CTRL+N).

навигатор с индикаторами

Мышью для начала переносим индикатор на который мы будем накладывать наш индикатор. Я взял MACD (это может быть любой индикатор RSI, CCI, Volumes и т.п.). Затем находим индикатор Moving Average и переносим индикатор мышью на окно с MACD. В раскрывшемся окне свойств выбираем из списка «Применить к» значение: Previous Indicator’s Data (применить к данным предыдущего индикатора) или значение First  Indicator’s Data (применить к данным первого индикатора) – в данном случае разницы нет так как предыдущий индикатор и так самый первый. См на рис зеленую линию.

Moving Average примененный к другому индикатору

В верхней части картинке нарисован индикатор MA примененный к цене (белая линия).
Сглаженное среднее от белой MA, применено значение Previous Indicator’s Data (голубая линия). Двойное сглаживание от цены.
Синяя самая толстая линия – двойное сглаженное значение от белой MA, одинарное сглаживание от голубой. Применено значение Previous Indicator’s Data, то есть к голубой MA. Тройное сглаживание цены.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Sun, 04 Jul 2010 12:27:35 +0000
Управление капиталом (депозитом). http://fstrateg.ru/articles/78-moneymanagment.html http://fstrateg.ru/articles/78-moneymanagment.html Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом.

Большинство успешных трейдеров принимают верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии позиции?

Обычно правила осторожности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при любой сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие средствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, поэтому не могут позволить себе большие риски и просадки. Частным трейдерам легче пойти на больший риск (и большая вероятность потерять депозит).

Например, если ваш депозит составляет 10 000 американских долларов, а риск 2 % капитала на следку, вам необходимо использовать защитный стоп не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов прибыли (прибыль в 2 раза превышающая риск). В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый стоп (10 долларов - 1 пипс). Для большинства частных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что составляет 3 или 5 % от депозита в 10.000. Цель этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать размер каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать завтра.

Источник: CurrencyTrader.com

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Wed, 07 Apr 2010 15:45:44 +0000
Почему многие не могут заработать денег на валютном рынке. http://fstrateg.ru/articles/67-earnstudy.html http://fstrateg.ru/articles/67-earnstudy.html Наверное многие из вас слышали, что 95% (по другим источникам 90%) трейдеров разоряются и только оставшаяся часть достигает успеха. Почти на каждом втором сайте (мой как видите не исключение) написано, что торговля на валютном рынке это труд, это годы практики, куча потраченного времени на обучение. Но, несмотря на все это очень многие новички заглатывают приманку от дилерских центров, обещающих большие кредитные плечи, низкий спред (некоторые вообще без спреда: интересно как они существуют – ведь спред это основной заработок ДЦ). Все звучит красиво, кажется все просто и люди стараются побыстрей открыть счет и идти к финансовой независимости. Так поступает 95% людей.

Теперь давайте посмотрим со стороны просто ли заработать на валютном рынке? Для того чтобы получить медицинское образование нужно 6-8 лет обучения в ВУЗ-е. Чтобы получить гуманитарное, техническое, экономическое и т.п. нужно учиться 3-6 лет. Даже обучение в ПТУ длиться около года. Но почему-то многие полагают что для того чтобы зарабатывать на валютном рынке достаточно 1-2 месяца. Причем вряд ли кто-то с утра до вечера «штудирует» информацию, изучает методики, анализирует рынок. Я больше чем уверен что многие думают «почитаю что-нибудь на ночь, если будет время» и времени почему-то обычно не хватает. Может быть в этом и заключается причина 95% неудач?

Какой же выход, как примкнуть к тем 5% которые действительно зарабатывает деньги на и живут за счет торговли на валютном рынке? Думаю направление моих мыслей уже понятно: «учиться, учиться и еще раз учиться». На валютном рынке (за исключением некоторых отдельных, обычно не продолжительных случаев) чудес не бывает. Демо счет это большой и свободный путь чтобы проверить ваши знания и практику так долго как понадобиться. Быть серьезным насчет инвестиций реальных денег, обозначает быть серьезным насчет финансового обучения, демо счет это хорошее средство для этого.

Но не забудем о реальных счетах. Как показывает практика: торговля на реальном счете, отличается от торговли на демо. Многие трейдеры говорят, что после торговли на реальном счете они полностью пересмотрели свой взгляд на валютный рынок. Но не вливайте в первый свой счет слишком много денег, имейте ввиду что 60-70% трейдеров теряют свой первый реальный счет: откройте минисчет (я например открыл центовый), чтобы можно было потренироваться и не уходить с рынка разочарованным после потери счета.

Итак, вот статистический результат (исследования проводились какой-то канадской компанией) продуктивной работы на валютном рынке (возможно, очень многие со мной и статистикой не согласятся): год на демо, год на мини и только потом реал, если останется желание.

Причем работать на демо нужно также как вы планируете работать на реале. Поставьте себе цель: например без потери счета добиться устойчивого дохода 10-20% в месяц от депозита или доход 400-500 пипс в месяц. Единичные случаи не считаются: можно за день удвоить или даже утроить депозит и на следующий день все потерять. Если Вы не собираетесь в будущем торговать один день, то заработок должен быть постоянным.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Thu, 18 Mar 2010 15:11:17 +0000
История становления современного валютного рынка http://fstrateg.ru/articles/62-history-market.html http://fstrateg.ru/articles/62-history-market.html С 1821 по 1914 г. — эра золотого стандарта, когда фунт стерлингов свободно и без ограничений конвертировался в золото. В это время фунт фактически является главной резервной валютой мировых финансов.

1914 г. — с началом первой мировой войны на ведущие позиции выходит доллар США. Появляется долларовая зона с составом из стран Северной и Латинской Америки.

1922 г. — конференция в Генуе. Было предусмотрено создание золотого эталона и системы резервной валюты на основании довоенной модели.

1925г. - установление Великобританией золотого эталона на основе довоенного паритета фунта стерлингов и золота. Теперь резервы не ограничивались золотом, они также включали конвертируемую в золото валюту (например, доллар США). Однако, новый "золотой стандарт" фунта уже не соответствовал реальной действительности.

1929 г. — биржевой крах в США. Сопровождался падением котировок акций приблизительно на 36%. Затем акции поднялись почти на половину величины падения, а за период с 1930 по 1932гг. снизились еще на 80%. Кризис дал толчок к коренным изменениям в экономической политике государства на финансовых рынках. Этот период обычно называют "Великой Депрессией".

1931 г. — паника на финансовом рынке Лондона, приведшая к фактической смене лидеров резервных валют. На первое место вышел доллар, а фунт отошел на вторые роли. Была вызвана затянувшейся депрессией в экономике США.

Сентябрь 1931 г. — отмена Великобританией золотого эталона и введение свободно-плавающего курса фунта стерлингов. С целью управления курсом был создан специальный Счет стабилизации обмена.

1933 г. — отмена золотого эталона в США и введение свободно-плавающего курса доллара.

1933 г. — формирование "золотого блока". В него вошли Франция, Италия, Швейцария, Голландия, Бельгия и Люксембург. Цель создания — сохранить золотую обратимость своих валют на уровне паритетов, фиксированных в 20-х годах.

30 января 1934 г. — ратификация Президентом США Рузвельтом Золотого резервного акта, которым устанавливался фиксированный паритет американской валюты к золоту, составивший 35 долларов за тройскую унцию.

Март 1935 г. — выход из "золотого блока" Бельгии и девальвация бельгийского франка.

Сентябрь 1936 г. — полный распад "золотого блока".

25 сентября 1936г. — подписание Великобританией, Францией и США Трехстороннего соглашения, согласно которому эти страны взяли на себя взаимную ответственность за нормальное функционирование обменного рынка своих валют. Это был первый прецедент придания интервенционной деятельности центральных банков официальный характер.

Июль 1944 г. — подписание Бреттон-Вудского соглашения, которое утвердило "долларовый стандарт". Валюты 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а доллар - к золоту (35 долларов за тройскую унцию).

Декабрь 1945 г. — вступление в силу Бреттон-Вудских соглашений.

1947 г. — введение Италией свободного обменного курса к доллару США, имевшее разрушительные последствия для стерлинговой зоны. Это выражалось в появлении заниженного кросс-курса фунта к доллару через итальянскую лиру на уровне 2.60, по сравнению с официальным курсом 4 доллара за фунт.

15 июля 1947 г. — официальное заявление Великобритании о конвертируемости фунта стерлингов, которое впервые после войны восстановило перевод стерлинговых активов в долларовые и в золото.

Август 1947 г. — приступил к работе международный стабилизационный фонд, известный под названием МВФ.

20 августа 1947 г. — временная приостановка конвертируемости фунта стерлингов.

Июнь 1948 г. — проведение фундаментальной денежной реформы в ФРГ.

1 июля 1948 г. — принятие плана Маршалла о восстановлении разрушенной войной экономики стран Европы.

1948 г. — введение Францией свободного обменного курса к доллару США.

Апрель 1949 г. — проведение денежной реформы в Японии.

18 сентября 1949 г. — 35%-ная девальвация фунта по отношению к доллару. Новый курс — 2.80 долларов за фунт.

1950 г. — основан Европейский платежный союз, ставший одним из инструментов внешнеторговой политики ОЕСР (Организации европейского сотрудничества и развития). Цель создания ЕПС — подготовка европейских валют к конвертируемости.

Март 1954 г. — введение Великобританией либерализационных мер по отношению к обмену фунта стерлингов на другие валюты. В результате произошло сближение рыночного и официального курсов фунта.

Февраль 1955 г. — фунт стерлингов фактически стал конвертируемым.

1958 г. — девальвация французского франка на 17.55 %, сопровождавшаяся успешной дефляционной политикой.

27 декабря 1958 г. — официально вступила в силу конвертируемость для всех валют стран-членов Европейского платежного союза. В этот же день ЕПС был заменен Европейским валютным соглашением (ЕВС). Эта конвертируемость опиралась на ось "доллар-золото".

1959 г. — денежная реформа во Франции. Новый франк обменивался на сто старых.

20 октября 1960г. — цена на золото на свободном рынке Лондона достигла беспрецедентного уровня в 40 долларов за унцию, что угрожало стабильности доллара как мировой резервной валюты.

1960 г. — создание "золотого пула". Цель — сдерживание роста цены на золото, была достигнута. С конца 1960г. по конец 1967г. цена на золото никогда не превышала 35.35 долларов за унцию.

Март 1961 г. — ревальвация немецкой марки и голландского гульдена по отношению к доллару США. Причина — большой положительный платежный баланс этих стран.

Август — октябрь 1962г. — кубинский ракетный кризис. Снятие политической напряженности, могущей привести мир в состояние третьей мировой войны, самым лучшим образом повлияло на фондовый рынок США. В период с 1962 по 1966 гг. цены на акции стремительно росли. Это был один из самых непредсказуемых фондовых бумов XX столетия, так как сопровождался ростом инфляции и соответствующим ростом процентных ставок.

1965 г. — крах на японском фондовом рынке.

Февраль 1966 г. — "бычий" тренд фондового рынка США наконец-то остановлен.

18 ноября 1967 г. — девальвация фунта стерлингов на 14.3%. Основные причины — значительный объем военных долгов, обязательства второй резервной валюты, перестройка британской экономики. Последний удар по фунту последовал после июньской шестидневной войны на Ближнем Востоке, вала продаж фунтов арабскими странами и огромного торгового дефицита Великобритании. Официальный паритет фунта снизился с 2.80 до 2.40 долларов США.

15-17 марта 1968 г. — распад "золотого пула". Причина — резкий рост цен на золото.

Май 1968 г. — социальные волнения в Париже, на успокоение которых национальный банк Франции истратил большую часть своих валютных резервов. В итоге это привело к последующей девальвации французского франка.

1969 г. — в рамках МВФ созданы специальные права заимствования (СДР). СДР позволили консолидировать мировые валютные резервы и управлять ими в рамках наднационального органа. Первоначально СДР предполагалось использовать как альтернативу золоту в качестве наполнения официальных резервов. На сегодня данная ''денежная" единица большой популярностью не пользуется.

8 августа 1969 г. — девальвация французского франка на 11.1% по отношению к доллару США.

28 сентября 1969 г. — Германия приняла решение о введении плавающего курса своей валюты, что в дальнейшем привело к росту немецкой марки.

27 октября 1969 г. — ревальвация немецкой марки по отношению к доллару США на 9.3%.

1970 г. — весь год происходило снижение учетных ставок в США, инициировавшее кризис доллара.

3-5 мая 1971 г. — массированный сброс инвесторами долларов США.

9 мая 1971 г. — Швейцария и Австрия ревальвировали свои валюты соответственно на 7.1 и 5.1 процентов. 15 августа 1971 г. — конвертируемость доллара в золото приостановлена. Причина отмены "золотого стандарта" — значительная переоценка доллара, накопленная длительными отрицательными платежным и торговым балансами США. Тем не менее доллар остался основной резервной валютой. Бреттон-Вудская система прекратила свое существование.

18 декабря 1971 г. — "группа десяти" стран заключила Смитсоновское соглашение в Вашингтоне, по которому было принято решение о ревальвации валют основных индустриальных государств по отношению к доллару и привязке к нему фиксированным паритетом. С этого момента допускались максимальные колебания на 2.25% в ту или другую сторону. Официальная цена золота составила 37-38 долларов за унцию, однако конвертируемость доллара в золото не была восстановлена. Фактически произошла девальвация доллара на 7.66%.

7 марта 1972 г. — Шесть первых членов ЕЭС образовали "змею в туннеле". Это означало, что колебания валют данных стран не могли превышать 1.125% с одной и с другой сторон официального паритета, составив в обшей сложности 2.25% против 4.5%, оговоренных в Вашингтоне. Для поддержания зафиксированных паритетов была создана специальная система интервенций. Результат создания "змеи" — образование де-факто зоны немецкой марки.

Июнь 1972 г. — Великобритания приняла решение о введении свободного плавающего курса фунт стерлингов.

Январь 1973 г. — итальянское правительство было вынуждено разделить валютный рынок на два сектора - коммерческий и финансовый.

12 февраля 1973 г. — девальвация доллара по отношению к золоту с 38 до 42.2 долларов за тройскую унцию. Это решение вызвало целую серию смен фиксированных курсов и ревальвацию валют по их отношению к доллару (Швейцария и Япония ревальвировали свои валюты на 12 и 7.5 процентов соответственно).

Март 1973 г. — Япония и европейские страны с твердой валютой приостановили свои обязательства по фиксированным обменным курсам.

Июль 1973 г. — управляющие центральных банков "Группы десяти" договорились заменить "управляемые колебания" на режим плавающих обменных курсов. Это решение означало конец эпохи официального долларового эталона, хотя фактически доллар США и по сей день является основной резервной валютой.

1973 г. — первое значительное (в четыре раза) повышение цен на нефть. Вызвало сильную инфляцию во всех индустриальных странах и резкий спад в экономике 1974-75 гг. В этот же год значительно выросла цена на золото.

1974 г. — кризис на фондовом рынке США.

1975 г. — ведущие страны достигли неформального соглашения об отмене официальной цены на золото.

Январь 1976 г. — конференция МВФ на Ямайке отметила невозможность возврата к фиксированным обменным курсам. Впервые на официальном международном уровне каждой стране была предоставлена возможность принятия на выбор фиксированного или плавающего обменного курса.

1976 г. — главная особенность года — сильная "поляризация" европейских валют. Традиционно "слабые" валюты (фунт стерлингов, итальянская лира, французский франк) страдают от сильной девальвации, а "сильные" валюты (немецкая марка, швейцарский франк и голландский гульден) продолжают усиливаться.

10 января 1977 г. — фунт официально прекратил выполнять функции резервной валюты.

Апрель 1978 г. — центральным банкам ведущих индустриальных стран было разрешено покупать и продавать золото без ограничения на свободном рынке.

1 ноября 1978 г. — США, ФРГ, Япония и Швейцария договорились о совместных действиях по стабилизации обменных курсов. Цель — удержать курс доллара от падения.

1979 г. — создана Европейская валютная система. Введена в обращение единая расчетная валюта — ЭКЮ (ECU — European Currency Unit).

1979 г. — второй нефтяной кризис, вызвавший новый скачок цен на нефть. Основная причина — рост промышленного производства. Скачок произошел в обстановке перебоя с нефтедобычей в Иране. В результате последнего роста цен на нефть в странах Ближнего Востока образовались огромные по величине объемы свободных денежных средств, которые затем хлынули на финансовые рынки Европы и США в поисках максимальных процентов.

Август 1982 г. — кризис задолженности Мексики, показавший ненадежность долгов "третьих стран" и усиливший напряженность на финансовых рынках. Это на некоторое время ослабило доллар, но решительные меры ФРС по оказанию финансовой помощи Мексике позволили избежать кризиса доллара.

Март 1983 г. — девальвация французского франка.

1984 г. — рост курса доллара США, обусловленный высокими процентными ставками на фоне умеренной инфляции.

4 квартал 1984 г. — понижение процентных ставок в США, ставившее целью ослабить доллар. Однако, после незначительного снижения доллар сделал очередной максимум. Американская промышленность всерьез начала переходить на импортное сырье и переводить производство за границу. В итоге сильный доллар стал главной проблемой США.

Сентябрь 1985 г. — соглашение в отеле "Плаза" (Plaza agreement) в Нью-Йорке семью ведущими индустриальными странами. Главное решение — понижение курса доллара посредством управляемой игры центральными банками "семерки" на валютном рынке. Данное соглашение фактически означало прекращение режима свободно плавающих обменных курсов и его замену на систему регулируемых плавающих крусов.

Февраль 1987 г. — Луврское соглашение между странами "Группы Пяти" (США, Германия, Великобритания, Франция и Япония) и Канадой о координации валютных интервенцией для стабилизации доллара США. Распалось после биржевого краха 19 октября в США.

Сентябрь 1987 г. — крах на рынке государственных облигаций в Японии. Япония из покупателя облигаций превратилась в продавца, что спровоцировало последующее значительное падение цен на рынке государственных облигаций в США.

19 октября 1987 г. — "черный понедельник" — крах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среднее значение Доу-Джонса упало на 508 пунктов, или на 22% своей величины, что близко к показателю биржевого краха 1929г. Сопровождался одновременным падением доллара, облигаций и акций. Этот крах ознаменовал переход экономического и финансового могущества от США к Японии.

Январь 1988 г. — обвальный "медвежий" тренд по доллару США завершился. Это было вызвано улучшением платежного и торгового балансов. С этого времени темпы падения доллара замедлились и перемежались аналогичными, хотя и более слабыми периодами подъема.

1990 г. — объединение Германии. Дало толчок усилению инфляционных процессов в объединенной стране и последующему росту процентных ставок. В результате нарушился баланс сил между немецкой маркой и остальными валютами, входящими в европейскую валютную систему (ЕВС).

1992 г. — выход Италии из ЕВС, сопровождающийся девальвацией итальянской лиры.

Сентябрь 1992 r. — девальвация фунта стерлингов и выход Великобритании из ЕВС.

Июнь - июль 1993 г. — под угрозой стабильность французского франка и выход его из ЕВС. Курс франка по отношению к немецкой марке снизился до минимально допустимой отметки.

Июль 1993 г. — встреча в Брюсселе руководителей центральных банков и министров финансов европейских государств. Причина - дестабилизация ЕВС, грозящая ее разрушением. Несмотря на отсутствие реальных результатов встречи, на европейском валютном рынке стало спокойнее и французский франк удержался в ЕВС.

4 февраля 1994 г. — ФРС США впервые за последние пять лет подняли базовую процентную ставку с 3.0 до 3.25 %. Сразу после объявления о повышении ставки немецкая марка в течение пятнадцати минут упала по отношению к доллару на 300 пунктов (с 1.7350 до 1.7650).

1994 г. — девальвация мексиканского песо к доллару США на 40%. Кризис в Мексике оказал огромное отрицательное влияние на экономику США. В результате весь 1995г. доллар по отношению практически ко всем валютам падал, достигнув исторических минимумов.

8 марта 1995 г. — истерические продажи доллара против немецкой марки и японской йены вывели его курс на исторически низкий уровень - 1.3430 марок и 88.60 йен. Спрэды между котировками на покупку и продажу достигали 50 пунктов, а единственными покупателями долларов на рынке были только центральные банки. За восемь дней марта доллар ''потерял" более 8%.

19 апреля 1995 г. — кризис доллара США достиг апогея. Это выражалось в стремительном падении доллара по отношению ко всем ведущим валютам. Против немецкой марки и японской йены он достиг - 1.3455 марок и 79.70 йен. С начала 1995 года доллар упал более чем на 12% против немецкой марки и более 22% против японской йены. Основная фундаментальная причина - слабость американской экономики и бегство японских капиталов из США.

20 апреля 1995 г. — Япония понизила учетную ставку до исторически низкого уровня в 1%. При текущем на тот момент уровне инфляции (около 2%) реальный процент кредитования Банком Японии коммерческих банков оказался отрицательным.

25 апреля 1995 г. — встреча министров финансов "большой семерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония) в Вашингтоне. Выработано единое мнение относительно валютной политики. Принято решение о совместных интервенциях в помощь доллару с целью удержать его стремительное падение.

29 мая 1995 г. — первые ощутимые результаты встречи 25 апреля. После очередного падения доллара против йены центральный банк Японии провел широкомасштабную интервенцию по скупке доллара. Позднее к нему присоединились центральные банки США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Голландии и Бельгии. В результате падающий доллар удалось остановить. Единодушные и слаженные действия центральных банков ведущих стран по поддержке доллара США оказались для рынка сюрпризом. С этого дня доллар вошел в затяжной "бычий" тренд.

Апрель 1996 г. — очередная встреча финансовых лидеров "большой семерки". На встрече было заявлено, что оптимальный курс доллар/японская йена находится возле отметки 110 йен за доллар. Германия и СТА договорились продолжить совместные усилия по поддержке доллара.

Август 1996 г. — апрель!997 г. — фунт стерлингов вернул утерянные ранее позиции (в 1992г.) по отношению к немецкой марке, поднявшись более чем на 20%.

Причина - сила экономики Великобритании на фоне слабости немецкой экономики. Сопровождался значительным различием в процентных ставках данных стран. Доходность государственных ценных бумаг Великобритании почти вдвое превышав доходность аналогичных бумаг в Германии.

Январь 1997 г. — впечатляющий рост доллара США. Против немецкой марки и японской йены доллар "потяжелел" более чем на 7%. Причина аналогична росту фунта стерлингов.

8-9 февраля 1997 г. — встреча "большой семерки" в Берлине. Конкретных решений принято не было. Общими словами было заявлено о необходимости поддержания стабильности на валютном рынке. На следующий день рынок отреагировал очередным сильным ростом доллара. В результате к маю доллар подорожал еще более чем на 5%.

27 апреля 1997 г. — встреча министров финансов и руководителей центральных банков ''большой семерки" в Вашингтоне. На встрече были подведены итоги мирового развития за 1997 год. Были отмечены успехи США и Великобритании в плане экономического роста. Высокая безработица (в Германии - самый высокий уровень начиная со времени прихода к власти Гитлера) и неэффективная налоговая система были выделены как основные проблемы европейских индустриальных государств. Официальных решений принято не было, однако высказано мнение о достаточности роста доллара США и желаемой стабилизации курсов на достигнутых рубежах.

Май 1997 г. — сильное падение доллара США против японской йены. Доллар "потерял в весе" более 10%. Основная причина падения - оживление экономики Японии, ожидания роста процентных ставок в этой стране и, как результат - изменение долгосрочных позиций по йене (с "медвежьих" на "бычьи").

 

Материал взят из книги Эрика Л. НАЙМАНА "Малая Энциклопедия Трейдера"

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Sat, 06 Mar 2010 15:22:23 +0000
Секреты успеха Вильяма Ганна http://fstrateg.ru/articles/58-secretsgann.html http://fstrateg.ru/articles/58-secretsgann.html

Вильям Ганн навсегда вошел в историю торговли, так как он был одним из величайших трейдеров всех времен. Его методы до сих пор используются успешными трейдерами во всем мире. В данной статье приводятся правила Ганна, которые могут быть взяты вами на вооружение.

Правило 1: борьба за успех

Если вы хотите быть успешным, то самое важное правило состоит в том, чтобы бороться за свой успех. Это означает, что вы должны приложить определенные усилия. Вы должны планировать и краткосрочные и долгосрочные результаты своей торговли. Для этого у вас всегда под рукой должны быть современные графики, и вы должны их регулярно наблюдать, чтобы ваше сознание воспринимало рыночное движение по цене и по времени. Затем вы изучите секреты торговли и будете видеть, как постоянно развивается полное ценовое движение.

Правило 2: ответственность за результаты

Вы должны сами добиться успеха - все зависит только от вас. Рынки, маркет-мейкеры, брокерские фирмы, аналитики ничего вам не должны. Ганн никогда не смотрел чьи-либо информационные бюллетени. Он все делал самостоятельно. Всевозможные рыночные службы должны обеспечить вам сервис, чтобы вы могли осуществлять сделки на рынках, на которых вы торгуете. В действительности их не волнует, получаете ли вы прибыль или несете убытки. Брокерские фирмы заинтересованы лишь в своих комиссионных - чем больше вы торгуете, тем больше денег делают биржи и брокерские фирмы. Вы должны быть хорошо осведомлены относительно надежного метода торговли, который вы можете использовать, чтобы заработать деньги на финансовых рынках. Этот метод должен быть способен помочь вам понимать ценовую структуру рынков в отношении движения цены и времени.

Правило 3: план торговли

Когда вы входите в рынок, вы должны представлять себе четкий план игры как относительно входа в рынок, так и относительно выхода. План должен быть определенным и не подвергаться изменениям в течение часов торговли. Ганн точно знал, что он делал. Вы всегда должны иметь ограничения по допустимым потерям, потому что вы никогда не знаете, когда рыночный цикл может развернуться против вас. Вы также должны иметь цели по прибыли на рынке. Многие трейдеры сегодня несут потери, потому что используют компьютерные осцилляторы для торговли и никогда не знают, куда они двигаются. Они обычно скатываются к торговле на слухах и прогнозах аналитиков, и используют надежду и страх, пытаясь добиться успеха.

Правило 4: размещение ордеров

Ганн настоятельно рекомендовал использовать отложенные ордера для входа в рынок. Это позволит ограничить ваш риск, и вы сможете иметь предопределенный стоп-ордер для сделки, которую вы заключаете. Это также устраняет проскальзывание при входе. Для выхода из рынка можно использовать лимит-ордер, основанный на цели по цене и времени. Однако, если цена не была достигнута к концу вашего временного цикла, вы должны выйти по текущей рыночной цене.

Правило 5: коэффициент прибыли

Ганн рекомендовал установить коэффициент для прибыли по отношению к риску. Вернитесь к предыдущим графикам рынка, на котором вы торгуете, и определите, насколько рынок повысился или снизился и затем установите, исходя из этого, соотношение ожидаемой прибыли и потенциальных потерь.

Правило 6: индивидуальная торговля

Никогда ни при каких обстоятельствах не показывайте свои торговые позиции кому бы то ни было. Ваше мнение должно быть в полной гармонии с вашими торговыми позициями. Когда вы кому-то показываете свои позиции, они начинают немедленно подвергаться сомнению, что начинает разрушать вашу уверенность и концентрацию на торговле. Вы в этом случае будете менее эффективным трейдером и, в конечном счете, понесете потери.

Правило 7: кредитные рычаги

Чрезмерная торговля с высокими кредитными рычагами объясняет, почему так много людей теряют деньги при торговле на финансовых рынках. Вы никогда не должны подвергать риску более 10% вашего торгового капитала. Каждая торговая позиция, которую вы открываете на рынке, должна быть поддержана трехкратным минимальным маржинальным обеспечением. Например, если минимальное маржинальное обеспечение по какому-нибудь контракту составляет 700$, то вы должны иметь в наличии 2100$ для этой позиции.

Правило 8: двойные вершины

Двойные вершины представляют собой один из наилучших способов для входа в короткую сторону. В этом случае мы наблюдаем, как бросается вызов ценовому максимуму. В большинстве случаев, время для восходящего уклона ушло, и рынок теперь находится в нисходящем тренде. Вы должны использовать первое ралли для тестирования вершины в качестве возможности для продажи. Во многих случаях, это заканчивается формированием двойной вершиной. Проверьте на исторических данных предыдущие двойные вершины на том рынке, на котором вы торгуете, и посмотрите, что рынок должен был сделать, чтобы нарушить двойную вершину. Иногда, это бывает превышение на 1% - 2% текущей рыночной цены. Исходя из этого, вы должны размещать свои стоп-ордера. Расстояние между двойными вершинами также является важным. Чем больше расстояние, тем формация надежнее. Чем больше масштаб графика, тем важнее формируемые на них двойные вершины. Именно поэтому всегда следует сначала рассматривать более долгосрочные графики.

Правило 9: двойные основания

Точно так же как и двойные вершины, хорошие двойные основания предполагают превосходные торговые возможности. Большинство основных бычьих рынков начинается от этих оснований. Всегда следите за формированием этих графических фигур на всех временных масштабах. Разместите ордера, чтобы использовать в своих интересах эти торговые возможности.

Правило 10: внутренние дни

Следите за формированием на рынке внутренних дней. Это означает, что максимум и минимум текущего дня находятся внутри диапазона предыдущего дня. Вы увидите, что этот сигнал дает вам раннее предупреждение, что рынок собирается изменить направление движения.

Правило 11: сигналы разворота

Понимайте и ищите сигналы разворота. Это укажет вам рыночный тренд в краткосрочной перспективе. Когда рынок совершает ралли в течение более пяти дней и затем делает гэп вверх, заполняет этот гэп и закрывается ниже него, то это указывает на последующее снижение цены. Вы должны ожидать, что тренд изменился, так как это является одним из самых сильных сигналов разворота. Другим сигналом разворота может быть ситуация, когда рынок растет в течение 5 дней или больше и после сильного открытия идет выше и затем закрывается ниже под закрытием предыдущего дня. Во многих случаях, рынок будет двигаться, по крайней мере, 3 дня в противоположном направлении после одного из этих разворотных сигналов.

Правило 12: числа Фибоначчи

Ганн никогда не говорил о числах Фибоначчи, но в действительности использовал их. Это было одним из его секретов, которые он держал в себе. Очень многое в природе и на рынках основывается на соотношениях Фибоначчи -0.382, 0.500 и 0.618. Рынки часто будут двигаться в соответствии с соотношениями Фибоначчи. Наблюдайте за разворотами рынка на этих уровнях.

Правило 13: подходящий брокер

Вы должны выбрать такого брокера, который будет в полной мере удовлетворять вашим потребностям для торговли. Брокер должен будет принимать ваши ордера и исполнять их с максимальной скоростью. При торговле на сегодняшних финансовых рынках, крайне важно, чтобы ваши ордера попадали на биржу (если речь идет о биржевом рынке) за считанные секунды. Электронная торговля позволяет увеличить скорость обработки ордеров. Ваш брокер должен предоставить вам возможность проводить технический и фундаментальный анализ. Он никогда не должен подвергать сомнению ваши ордера, поскольку вы потратили много времени на изучение рыночной ситуации. Его единственная задача заключается в том, чтобы обеспечить вам наилучший сервис по обслуживанию и исполнению вашей торговли.

Правило 14: диверсификация

Вы должны диверсифицировать свои торговые позиции таким образом, чтобы они находились в разных группах активов. Например, если вы торгуете на товарных рынках, то можете иметь позиции по зерну, металлам и мясу. Это поможет защитить вас от возникновения неблагоприятных обстоятельств в одном секторе. При торговле на фондовом рынке вы могли бы для защиты иметь позиции в различных секторах.

Правило 15: процентные стоп-ордера

Используемые вами стоп-ордера должны основываться на проценте от текущей цены. Проверьте на исторических данных, какой процент работает на вашем рынке в большинстве случаев. На одних рынках отлично может работать 1%-ый стоп-ордер, на других - это может быть другой процент.

Правило 16: рыночная позиция

Есть три различных рыночных позиции, которые вы можете занимать в любой момент времени - длинная позиция, короткая позиция и нахождение вне рынка. Не бойтесь быть вне рынка. Когда циклы меняются, есть периоды времени, когда вы не должны быть в рынке. Во время изменения циклов рынки дают вам слабые сигналы. Вы часто бывает выбиты по стоп-ордеру на таких рынках. Психологически вам будет трудно заключить очередную сделку, если вы были выбиты по стоп-ордеру в 2-3 сделках подряд, и вы можете пропустить сделку, которая могла бы быть прибыльной.

 

Правило 17: нестандартные ордера

Когда вы размещаете отложенные лимит-ордера, они не должны находиться на круглых значениях. Например, если вы хотите купить зерно на уровне 3.00$, то разместите лимит-ордер на цене 3.01$. Это - немного выше ценового уровня. Дело в том, что круглые уровни часто являются сильными психологическими уровнями и многие рыночные участники размещают свои ордера именно там. Поэтому существует вероятность, что ваш ордер не будет исполнен на этом ценовом уровне, и рынок затем резко вырастет, но без вас.

Правило 18: фундаментальные факторы

Вы не должны игнорировать фундаментальные факторы. Именно они являются драйверами рынка. Вы должны всегда знать об ожидающихся экономических данных, политических событиях и других фундаментальных факторах. Технический анализ затем даст вам представление относительно того, как рынок может отреагировать на эти данные.

Правило 19: ценовые гэпы

Гэпы чрезвычайно важны для анализа. Есть три типа гэпов. Первый - это гэп прорыва, который возникает после области ценового скопления. Он обычно приводит к большому движению на рынке. Следующий тип гэпа - это срединный гэп. Этот гэп происходит после того, как рынок двигался в одном и том же направлении в течение некоторого времени. Он обычно указывает на то, что рынок будет и дальше двигаться в том же самом направлении в течение продолжительного периода времени. Последний тип гэпа - это гэп истощения. Он обычно происходит на завершении рыночного движения. Например, на бычьем рынке, рынок делает гэп вверх и некоторое время торгуется там, после чего, наконец, начинается нисходящий тренд.

Правило 20: пирамидальное наращивание позиций

Пирамидальное наращивание позиций может быть чрезвычайно прибыльным. Вы можете открывать 50% своей позиции на циклическом минимуме или очевидном основании согласно вашему временному и ценовому циклу. Устанавливайте стоп-ордера ниже этого минимума. Затем при второй волне к основанию вы должны добавить 25% от своей позиции. Для этого вам необходимо использовать анализ Волн Эллиотта. Разместите свой стоп-ордер для данной позиции ниже этого минимума. На четвертой волне добавьте еще 25% и разместите свой стоп-ордер по данной позиции ниже этого минимума. На последней пятой волне вы должны начать закрывать позиции и удалять стоп-ордера, начиная с первых позиций. Когда вы посчитаете, что рынок достиг пика, закройте все позиции и отмените все стоп-ордера, и ждите начала следующего основного тренда.

Правило 21: торговля в направлении основного тренда

Ганн всегда говорил, что необходимо идти с основным трендом. Это очень важно. Вы можете входить на реакциях против основного тренда, и это может быть достаточно выгодным. Для товарного рынка, например, реакции могут продолжаться 1, 3 или 5 дней, недели или месяцы. Это означает, что, если реакция рынка продолжается более 5 дней, то она продолжится 1, 3 или 5 недель. Если реакция рынка длится более 5 недель, то она продолжится 1, 3 или 5 месяцев.

Правило 22: гармонические циклы

Гармонические циклы - это временные циклы, которые очень важны. Основные циклы, например на товарных рынках, длятся десять лет. Вы должны иметь в наличии долгосрочные графики за максимально возможный период времени в дневном формате. Наложите эти долгосрочные гармонические графики друг на друга. Если 90% из них повышаются в течение одного и того же периода времени, то есть высокая вероятность, что текущий тренд также будет восходящим.

Правило 23: квадрат цены и времени

Если рынок формирует основания по определенной цене, то затем он совершит ралли на часовом, дневном, недельном и месячном графиках до квадрата этой цены. Например, если в декабре цена пшеницы сформировала основание на отметке 250, то она совершит ралли в течение 250 часов, дней, недель или месяцев от этого основания.

Правило 24: выбор времени

Момент формирования минимумов и максимумов основывается на времени и может не обязательно быть максимумом или минимумом рынка. Иногда импульс будет нести рынок дальше максимума или минимума.

Правило 25: наблюдение за временем колебания

Расчет времени колебаний является очень важным. Наблюдайте как за промежутками времени, так и цены от минимумов до максимумов, от максимумов до минимумов, от оснований до оснований и от вершин до вершин. Отслеживайте их, так как очень часто они остаются теми же самыми.

Правило 26: психология и здоровье

Психология является очень важным элементом торговли. Торгуйте только тогда, когда чувствуете себя сильным в психологическом и физическом отношении. Ваше сознание и тело должны быть в своей наилучшей форме при принятии критически важных решений, когда вы рискуете большими суммами денег.

по материалам www.traderslog.com

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Sat, 27 Feb 2010 15:06:16 +0000
Разработка торговой стратегии http://fstrateg.ru/articles/57-dev-strategy.html http://fstrateg.ru/articles/57-dev-strategy.html

Торговые стратегии можно разделить на несколько разновидностей. Это зависит оттого, что взято за основу: технические индикаторы, закономерности в цене, выход новостей (фундаментальный анализ) и т.п. В этой статье мы рассмотрим разработку своей собственной торговой стратегии основанной на технических торговых индикаторах. Знание того, как разрабатывать торговые стратегии может не только помочь в разработке новой стратегии, но и выбрать из имеющихся полезную для вас, дополнить или убрать недочеты выбранной вами торговой стратегии.

Для начала определим: для чего нужны торговые стратегии? В основном торговые стратегии нужны для того чтобы вовремя отловить разворот тренда. Знание этого момента позволит открыть новые позиции, чтобы получить прибыль или закрыть открытые, чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытков. Для определения точек разворота возьмем надежный и проверенный торговый индикатор EMA. За основу определения точек разворота возьмем пересечение EMA(5) c EMA(13). EMA(5) является «быстрой» скользящей средней и почти сразу реагирует на изменение тренда. EMA(13) является «средней» скользящей средней и определяет куда двигался тренд последнее время. Пересечение индикаторов показывает на изменение или усиление направления тренда.

Но торговый индикатор EMA имеет один изъян: он является «запаздывающим». Предположим, что вы торгуете на часовом таймфрейме и первые четверть часа цена быстро идет вверх. EMA(5) покажет направление тренда вверх и покажет пересечение индикаторов. Затем цена разворачивается и теми же темпами идет вниз, соответственно индикатор развернется и покажет новое направление обратное предыдущему и покажет, что пересечения индикаторов нет. Поэтом мы внесем небольшие поправки в нашей торговой стратегии: входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Базовая часть торговой стратегии:
Покупаем, если EMA(5) пересекает EMA(13) снизу вверх. Продаем, если EMA(5) пересекает EMA(13) сверху вниз. Входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Основа положена – мы определили точки входа. Теперь самое важное: точки выхода. Точки выхода могут быть важнее точек входа: именно тут определяется, как много мы можем потерять и как много прибыли мы можем получить. Тут вариантов может быть несколько:
1) мы можно задать потери и прибыль какой-то постоянной величиной. Например, я давно торгую на таймфрейме M15 и для при установки ордера устанавливаю стоп-лосс на 20 пунктов профит на 30 пунктов. Эти величины получились опытным путем и для разных таймфреймов они могут быть разными.
2) Можно протянуть линии Фибоначчи между пиками и впадинами последней волны и установить профит на уровне 161,8, а лосс взять в два раза меньше (по стандартно принятому соотношению риска к прибыли 1:2).
3) Можно придумать что-нибудь еще.

Но так как у нас стратегия индикаторная, то мы будем полагаться на индикатор для определения точки выхода: Выходим из позиции при обратном пересечении EMA(5) и EMA(13).

Тут все просто пересеклись индикаторы в одну сторону: входим. Пересеклись в другую сторону: закрываем предыдущую позиции и открываем новую. Однако индикаторы EMA могут пересекаться довольно часто, особенно на коротких таймфреймах и нам необходимо отфильтровать ложные сигналы. Для этих целей мы должны добавить еще один индикатор. На этот случай я обычно выделяю три индикатора:

  • Average Directional Movement Index (ADX) показывает усиление или ослабление тренда
  • Stochastic показывает подъем и снижение рынка.
  • RSI показывает соотношение среднего значения повышения цены к понижению.

В нашем примере я решил использовать Stochastic(14,3,3). Итак, результат, наша новая торговая стратегия:

Таймфрейм: любой
Валютная пара: любая
Торговые индикаторы: EMA(5), EMA(13) , Stochastic(14,3,3).

Правило входа: Покупаем если EMA(5) пересекает EMA(13) снизу вверх и значение Stochastic(14,3,3) растет. Продаем если EMA(5) пересекает EMA(13) сверху вниз и значение Stochastic(14,3,3) снижается. Входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Правило выхода: Выходим, как только EMA(5) и EMA(13) пересекаются в обратном направлении. При наличии соответсвующего показания от Stochastic(14,3,3) делаем вход в направлении пересечения.


]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Wed, 24 Feb 2010 16:44:47 +0000
Как получить прибыль на Форекс http://fstrateg.ru/articles/52-gainprofit.html http://fstrateg.ru/articles/52-gainprofit.html

Простые, но важные вещи, которые должен знать каждый трейдер.

Если вы услышите от кого-нибудь что делать деньги на форекс просто, не верьте в это. Это миф. Правда в том что чтобы быть успешным и получить хорошую прибыль на форекс требует много работы, интуиции, практики, хорошей дисциплины, острого знания управления деньгами и понимания психологии валютного рынка. Не так мало и поэтому не так просто.

Торговля на форекс это никогда не было игрой

Торговля на форекс это не игра на интуиции, куда будет двигаться цена, хотя многие трейдеры (в основном начинающие) именно играют… Торговля валютой на рынке Forex требует логических и аналитических расчетов основанных на фундаментальном или техническом анализе движений цены.

Чтобы получить прибыль на форекс нужно ограничить себя определенными правилами.

Заработок начинается с плана как заработать деньги. Такой план очень важен, когда приходишь на валютный рынок. Но помимо того чтобы открыть такой план, трейдер должен безукоризненно следовать ему. От того, как часто трейдер нарушает его правила будет отражаться на том, как много денег он будет делать (или терять) на Форексе. Звучит просто: создай план и следуй ему… Тем не менее, это обычно меняется когда трейдер начинает терять деньги, особенно когда привычная стратегия начинает давать сбой… это случается неизбежно с любой известной торговой стратегией. Если стратегия проверена и была успешной, следуйте торговому плану и твердо следуйте правилам даже когда теряете деньги и в результате она принесет хорошую прибыль. Иметь крепкую торговую дисциплину и принимать потери, когда необходимо это признак серьезного продвижения в торговле.

Успех на форексе зависит от использования финансового управления

Чтобы быть успешным на форексе и получать хорошую прибыль следование установленным правилам не достаточно. Хорошее управление деньгами также необходимо. Знание о том, как много можно заработать от каждой открытой позиции и где и когда выйти из торговли это то что разделяет успешного трейдера от разорившегося. Многих начинающих трейдеров привлекают большие и многообещающие рычаги, которые обещают им брокеры Forex. Правда в том, что большие рычаги (плечи) это не только возможность быстро выигрывать, но также это означает большие потери. Плечо выше, чем 1:20 не привлечет серьезных инвесторов. Суть торговли не совсем в том чтобы быстро заработать, а в том чтобы быстро не потерять.

Знай свои потери перед тем как ты посчитаешь прибыль

Перед тем как открыть новую позицию, прежде всего, посчитайте, как много денег может быть потеряно и только котом как много прибыли можно получить. Хорошее управление финансами подразумевает, что трейдер ожидает заработать, по крайней мере, вдвое больше чем он может потерять при каждой торговле. Этот путь может быть удачным только на 50% но все равно останется прибыльным.

Склад ума

И на последок, но не на последнем месте, психология трейдера. Получать прибыль или терять деньги это всегда испытание для трейдера – трейдер должен действовать разумно и ответственно. Не быть жадным и быстро пресекать потери это тоже ключ к этой игре. Торгуя на Форекс вам нужно принимать потери. Они неизбежны и случаются в любой операции связанной с денежными вложениями. Поэтому, вместо того чтобы бороться с потерями, трейдеру нужно внимательно анализировать неблагоприятные ситуации и извлекать из них уроки. Каждый опытный терйдер также должен знать, что не нужно отыгрываться после потери денег. Попытки вернуть ваши деньги любой ценой ставят трейдера в еще большие проблемы. Вместо, трейдер должен вернуться к правилам торговли и усердно анализировать собственные ошибки, принять, что рынок был не в его пользу и попытаться улучшить план торговли, для того чтобы в будущем получить еще больше прибыли.

Удачливые трейдеры учатся, как насчет вас?

А наконец, даже удачливые трейдеры постоянно учатся. Обновление знаний о рынке Forex, благоприятных возможностях, это то, что также поддерживает их успех в их карьере трейдеров и приносит в свое время хорошую прибыль.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (интересные факты) Sat, 20 Feb 2010 08:48:14 +0000