Основные понятия Бесплатное собрание лучших торговых стратегий. Сайт и подборка статей предназначены в первую очередь для начинающих трейдеров, чтобы научить начать зарабатывать деньги. http://fstrateg.ru/dictionary.feed 2012-01-07T23:05:01Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Проскальзывание 2010-06-13T17:42:30Z 2010-06-13T17:42:30Z http://fstrateg.ru/dictionary/112-slipage.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><em>Проскальзывание </em>— это количество рыночного движения с момента размещения торгового приказа (в случае стопа — с момента его срабатывания) до момента его исполнения. Эту величину легко выразить в долларах. В случае стоп-приказов скорость движения рынка против сделки влияет на величину суммы, потерянной благодаря проскальзыванию. Чем быстрее движется рынок в момент срабатывания стоп-приказа, тем больше будет убыток, связанный с проскальзыванием. Если бы была установлена защитная остановка в размере $500 для S&amp;P 500 и рынок начал быстро двигаться против сделки, могло легко произойти проскальзывание в размере $200 или $300, заканчивающееся убытком в $700 или $800, вместо $500 ожидаемых. Если бы рынок перемещался более медленно, тогда проскальзывание могло бы отнять только $25 или $50 с результирующим убытком $525 или $550. Проскальзывание существует во всех сделках, которые включают рыночные или стоп-приказы. Однако в некоторых сделках оно может быть выгодно трейдеру. Лимитные приказы (например, продавать по $х или по лучшей цене) не подвержены проскальзыванию, но такие приказы не закроют позицию в критической ситуации.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Проскальзывание </em>— это количество рыночного движения с момента размещения торгового приказа (в случае стопа — с момента его срабатывания) до момента его исполнения. Эту величину легко выразить в долларах. В случае стоп-приказов скорость движения рынка против сделки влияет на величину суммы, потерянной благодаря проскальзыванию. Чем быстрее движется рынок в момент срабатывания стоп-приказа, тем больше будет убыток, связанный с проскальзыванием. Если бы была установлена защитная остановка в размере $500 для S&amp;P 500 и рынок начал быстро двигаться против сделки, могло легко произойти проскальзывание в размере $200 или $300, заканчивающееся убытком в $700 или $800, вместо $500 ожидаемых. Если бы рынок перемещался более медленно, тогда проскальзывание могло бы отнять только $25 или $50 с результирующим убытком $525 или $550. Проскальзывание существует во всех сделках, которые включают рыночные или стоп-приказы. Однако в некоторых сделках оно может быть выгодно трейдеру. Лимитные приказы (например, продавать по $х или по лучшей цене) не подвержены проскальзыванию, но такие приказы не закроют позицию в критической ситуации.</p> Скальпинг 2010-05-12T17:59:02Z 2010-05-12T17:59:02Z http://fstrateg.ru/dictionary/86-scalping.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify">Скальпинг это стиль торговли при котором прибыль извлекается при малом изменении цен, обычно вскоре как только трейдер вошел в торговлю и позиция оказалась прибыльной. Это торговая стратегия которая не предусматривает извлечение прибыли от 50 пипс и выше, скорее это наблюдение за действием цены и быстрый вход и выход из торговли для прибыли 5-15 пипс, которые трейдер мало по малу накапливает на своем счете.<br /> Это может звучать рискованно, тем не менее скальпинг может быть стратегией с низким уровнем риска если к этому правильно подойти. Так как вы стремитесь извлечь прибыль из небольших движений цены, обратный риск должен быть заключен в строго определенных рамках. Должна  использоваться жесткая стратегия для выхода, потому что одна большая потеря способна уничтожить все маленькие прибыльные операции, которые были достигнуты до этого. Само собой разумеется, что дисциплина и управление риском чрезвычайно важны и если этим правильно пользоваться, то внутридневные скальпинг стратегии могут использоваться с низким риском.</p> <p align="justify"><strong>Скальпинг – проблемы</strong><br /> Не все диллинговые центры позволяют использовать стратегию скальпинга. Частые входы в торговлю и выходы из нее в течение минуты или нескольких секунд могут сильно нагрузить сервера обрабатывающие приказы, тем самым, затруднив работу другим участникам диллингового центра. Есть очень тонкая нить между скальпингом и краткосрочной торговлей. И если вы держите открытой позицию в течении минуты или меньше, то вы можете получить проблемы с вашими брокерами. Брокер может предупредить Вас, и если вы продолжите заниматься скальпингом, то могут закрыть ваш счет.</p> <p><strong>Краткие советы по скальпингу на валютном рынке.</strong></p> <ol> <li> <div style="text-align: justify;">Один путь чтобы сделать маленький счет большим в короткий период времени это через использование большого плеча. Но подождите… не нужно прыгать с обрыва сломя голову. Начните с малого: используйте минимальное плечо и используйте микролоты, потом увеличивайте то и другое, по мере того как ваш опыт будет увеличиваться. Но даже перед этим проверьте вашу скальпинг систему на демо счете – чтобы удостовериться, что результат не разочарует Вас позже.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Есть только один путь скальпинг торговли с большим плечом без риска потерять счет за 10-15 операций это торговля со строго ограниченным стоп-лоссом. Торговля без стоп уровня «прикончит» ваши инвестиции за пару дней (в лучшем случае недель).</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Будет мудро рассчитать размер возможных потерь. Это простая математика: рассчитайте худшую возможную ситуацию: например 10 последовательных потерь подряд; затем посмотрите если ваш счет переживет это и что-то останется чтобы продолжать значит все нормально. И, хотя, 10 потерь подряд это очень нежелательный сценарий, все же при скальпинг-торговле вы не можете отрицать его.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Хотя Форекс активен 24 часа в сутки, не каждый час пригоден для скальпинга. Ни один скальпер не хочет сидеть перед монитором часами и сверлить разочарованным взглядом «полусонное» движение цены. Скальпер охотиться за <a href="dictionary/8-changeability.html" target="_blank">валотильным</a>, подвижным рынком. Тут может пригодиться знание о четырех основных рыночных сессиях, когда рынок наиболее подвижен: London, New York, Sydnay и Tokio.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Большой спред затрудняет заработок скальпера – как только вы открыли позицию, вы должны покрыть стоимость спреда – сначала заработать немного для брокера – и только потом начать зарабатывать для себя. И конечно чем ниже спред, тем больше вознаграждение для скальпер-трейдера.</div> </li> </ol> <p align="justify">При использовании большого плеча и частоты торговых операций, скальпер должен быть очень осторожен относительно стоимости торговли в целом, так как каждый пункт составляет большую разницу после большого количества торговых операций. Это означает, что нужно быть очень осторожным с входом и выходом в рынок, стоп и лимитными ордерами, и также нужно быть реалистом относительно профит целей.</p> <p align="justify">Скальпинг - торговля требует большой концентрации, постоянного наблюдения за ценой и очень быстрого приема решений. Также, используются короткие временные фреймы для скальпинг стратегий и огромный запас опыта и знаний. Скальпинг не место где начинающий может чувствовать себя комфортно.</p> <p align="justify"><strong>Скальпинг представляет собой существенный риск </strong><br /> Множество новичков имеют похожие проблемы когда торгуют с большим кредитным плечом – они пытаются максимизировать прибыль рискуя полным капиталом за раз. Не делайте этого! Большая прибыль всегда идет рука об руку с большим риском! Размер позиции должен быть тщательно рассчитан так, чтобы целый счет не мог быть опустошен за раз при неблагоприятной торговле.</p> <p align="justify">Другой фактор что увеличивает риск для скальпера это спред который трейдер платит когда открывает позицию. Каждый раз когда открывается новая позиция, стоимость спреда оплачивается брокеру, открывая 10 коротких операций вместо одной длинной увеличивает стоимость торговли в 10 раз. Если измерить отношение риска к прибыли от такой скальпинг активности это может показаться очень рискованной и потенциально убыточной торговлей.</p> <p align="justify"><strong>Пример:</strong><br /> Используя GBR/USD валютную пару скальпер устанавливает цель 10 пипс и уровень стоп-лосс 10 пипс. Получается отношение риск к прибыли 1:1.<br /> С другой стороны когда мы добавляем спред, то картина меняется. Например спред брокера составляет для этой пары 4 пункта. Когда скальпер открывает позицию он получает -4 пипс. Теперь чтобы получить прибыль в 10 пунктов цена должна пройти 4+10=14 пунктов.<br /> С другой стороны, чтобы сработал стоп лосс цена должна пройти (-4 уже на месте) только -6 пунктов и операция в результате остановиться на -10 пунктах… отношение риск к прибыли получается 14:6. А это больше чем 2:1.</p> <h3>Скальпинг стратегии:</h3> <p><a href="strategy/85-scalping-bollinger.html">Скальпинг стратегия на Bollinger Bands</a></p> <p align="justify">Скальпинг это стиль торговли при котором прибыль извлекается при малом изменении цен, обычно вскоре как только трейдер вошел в торговлю и позиция оказалась прибыльной. Это торговая стратегия которая не предусматривает извлечение прибыли от 50 пипс и выше, скорее это наблюдение за действием цены и быстрый вход и выход из торговли для прибыли 5-15 пипс, которые трейдер мало по малу накапливает на своем счете.<br /> Это может звучать рискованно, тем не менее скальпинг может быть стратегией с низким уровнем риска если к этому правильно подойти. Так как вы стремитесь извлечь прибыль из небольших движений цены, обратный риск должен быть заключен в строго определенных рамках. Должна  использоваться жесткая стратегия для выхода, потому что одна большая потеря способна уничтожить все маленькие прибыльные операции, которые были достигнуты до этого. Само собой разумеется, что дисциплина и управление риском чрезвычайно важны и если этим правильно пользоваться, то внутридневные скальпинг стратегии могут использоваться с низким риском.</p> <p align="justify"><strong>Скальпинг – проблемы</strong><br /> Не все диллинговые центры позволяют использовать стратегию скальпинга. Частые входы в торговлю и выходы из нее в течение минуты или нескольких секунд могут сильно нагрузить сервера обрабатывающие приказы, тем самым, затруднив работу другим участникам диллингового центра. Есть очень тонкая нить между скальпингом и краткосрочной торговлей. И если вы держите открытой позицию в течении минуты или меньше, то вы можете получить проблемы с вашими брокерами. Брокер может предупредить Вас, и если вы продолжите заниматься скальпингом, то могут закрыть ваш счет.</p> <p><strong>Краткие советы по скальпингу на валютном рынке.</strong></p> <ol> <li> <div style="text-align: justify;">Один путь чтобы сделать маленький счет большим в короткий период времени это через использование большого плеча. Но подождите… не нужно прыгать с обрыва сломя голову. Начните с малого: используйте минимальное плечо и используйте микролоты, потом увеличивайте то и другое, по мере того как ваш опыт будет увеличиваться. Но даже перед этим проверьте вашу скальпинг систему на демо счете – чтобы удостовериться, что результат не разочарует Вас позже.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Есть только один путь скальпинг торговли с большим плечом без риска потерять счет за 10-15 операций это торговля со строго ограниченным стоп-лоссом. Торговля без стоп уровня «прикончит» ваши инвестиции за пару дней (в лучшем случае недель).</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Будет мудро рассчитать размер возможных потерь. Это простая математика: рассчитайте худшую возможную ситуацию: например 10 последовательных потерь подряд; затем посмотрите если ваш счет переживет это и что-то останется чтобы продолжать значит все нормально. И, хотя, 10 потерь подряд это очень нежелательный сценарий, все же при скальпинг-торговле вы не можете отрицать его.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Хотя Форекс активен 24 часа в сутки, не каждый час пригоден для скальпинга. Ни один скальпер не хочет сидеть перед монитором часами и сверлить разочарованным взглядом «полусонное» движение цены. Скальпер охотиться за <a href="dictionary/8-changeability.html" target="_blank">валотильным</a>, подвижным рынком. Тут может пригодиться знание о четырех основных рыночных сессиях, когда рынок наиболее подвижен: London, New York, Sydnay и Tokio.</div> </li> <li> <div style="text-align: justify;">Большой спред затрудняет заработок скальпера – как только вы открыли позицию, вы должны покрыть стоимость спреда – сначала заработать немного для брокера – и только потом начать зарабатывать для себя. И конечно чем ниже спред, тем больше вознаграждение для скальпер-трейдера.</div> </li> </ol> <p align="justify">При использовании большого плеча и частоты торговых операций, скальпер должен быть очень осторожен относительно стоимости торговли в целом, так как каждый пункт составляет большую разницу после большого количества торговых операций. Это означает, что нужно быть очень осторожным с входом и выходом в рынок, стоп и лимитными ордерами, и также нужно быть реалистом относительно профит целей.</p> <p align="justify">Скальпинг - торговля требует большой концентрации, постоянного наблюдения за ценой и очень быстрого приема решений. Также, используются короткие временные фреймы для скальпинг стратегий и огромный запас опыта и знаний. Скальпинг не место где начинающий может чувствовать себя комфортно.</p> <p align="justify"><strong>Скальпинг представляет собой существенный риск </strong><br /> Множество новичков имеют похожие проблемы когда торгуют с большим кредитным плечом – они пытаются максимизировать прибыль рискуя полным капиталом за раз. Не делайте этого! Большая прибыль всегда идет рука об руку с большим риском! Размер позиции должен быть тщательно рассчитан так, чтобы целый счет не мог быть опустошен за раз при неблагоприятной торговле.</p> <p align="justify">Другой фактор что увеличивает риск для скальпера это спред который трейдер платит когда открывает позицию. Каждый раз когда открывается новая позиция, стоимость спреда оплачивается брокеру, открывая 10 коротких операций вместо одной длинной увеличивает стоимость торговли в 10 раз. Если измерить отношение риска к прибыли от такой скальпинг активности это может показаться очень рискованной и потенциально убыточной торговлей.</p> <p align="justify"><strong>Пример:</strong><br /> Используя GBR/USD валютную пару скальпер устанавливает цель 10 пипс и уровень стоп-лосс 10 пипс. Получается отношение риск к прибыли 1:1.<br /> С другой стороны когда мы добавляем спред, то картина меняется. Например спред брокера составляет для этой пары 4 пункта. Когда скальпер открывает позицию он получает -4 пипс. Теперь чтобы получить прибыль в 10 пунктов цена должна пройти 4+10=14 пунктов.<br /> С другой стороны, чтобы сработал стоп лосс цена должна пройти (-4 уже на месте) только -6 пунктов и операция в результате остановиться на -10 пунктах… отношение риск к прибыли получается 14:6. А это больше чем 2:1.</p> <h3>Скальпинг стратегии:</h3> <p><a href="strategy/85-scalping-bollinger.html">Скальпинг стратегия на Bollinger Bands</a></p> Диверсификация 2010-02-27T15:07:59Z 2010-02-27T15:07:59Z http://fstrateg.ru/dictionary/59-diversus.html Administrator Alexeym@forposts.com <p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"> <div style="margin: 8px; color: #333333; font-family: Tahoma,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 76%; background-color: #ffffff; line-height: 1.3em;"> <p><strong>Диверсификация</strong>— (от лат. diversus— разный и facere— делать)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Диверсификация</strong> — мера разнообразия в совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше диверсификация. Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность. Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Диверсификация производства</strong><span class="Apple-converted-space"> </span>— одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна и т. п. Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.</p> <p style="text-align: justify;">Диверсификация делится на 2 типа —<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>связанная и несвязанная</strong>. Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии). Несвязанная (латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.</p> <p style="text-align: justify;">Связанная диверсификация делится на<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>вертикальную и горизонтальную</strong>. Вертикальная означает производство продуктов и услуг на предыдущей или следующей ступени производственного процесса (производственной цепочки, цепочки создания добавленной стоимости). То есть производитель готовой продукции начинает либо производить для неё комплектующие (назад по цепочке), например производитель компьютеров начинает сам производить и продавать ЖК-матрицы, либо выходит на рынок продукции или услуг ещё более высокой глубины переработки (вперед по цепочке), например производитель процессоров начинает производить компьютеры. Горизонтальная — производство продуктов на той же ступени производственной цепочки. Например, производитель компьютеров начинает производить телевизоры. Новый продукт или услуга может выпускаться под уже имеющимся брендом, либо под новым брендом.</p> <p>По материалам<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://ru.wikipedia.org" style="color: #1b57b1; text-decoration: none; font-weight: normal;">Википедия</a></p> </div> </span><br class="Apple-interchange-newline" /></p> <p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"> <div style="margin: 8px; color: #333333; font-family: Tahoma,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 76%; background-color: #ffffff; line-height: 1.3em;"> <p><strong>Диверсификация</strong>— (от лат. diversus— разный и facere— делать)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Диверсификация</strong> — мера разнообразия в совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше диверсификация. Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность. Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Диверсификация производства</strong><span class="Apple-converted-space"> </span>— одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна и т. п. Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.</p> <p style="text-align: justify;">Диверсификация делится на 2 типа —<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>связанная и несвязанная</strong>. Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии). Несвязанная (латеральная) диверсификация — новая область деятельности, не имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса.</p> <p style="text-align: justify;">Связанная диверсификация делится на<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>вертикальную и горизонтальную</strong>. Вертикальная означает производство продуктов и услуг на предыдущей или следующей ступени производственного процесса (производственной цепочки, цепочки создания добавленной стоимости). То есть производитель готовой продукции начинает либо производить для неё комплектующие (назад по цепочке), например производитель компьютеров начинает сам производить и продавать ЖК-матрицы, либо выходит на рынок продукции или услуг ещё более высокой глубины переработки (вперед по цепочке), например производитель процессоров начинает производить компьютеры. Горизонтальная — производство продуктов на той же ступени производственной цепочки. Например, производитель компьютеров начинает производить телевизоры. Новый продукт или услуга может выпускаться под уже имеющимся брендом, либо под новым брендом.</p> <p>По материалам<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://ru.wikipedia.org" style="color: #1b57b1; text-decoration: none; font-weight: normal;">Википедия</a></p> </div> </span><br class="Apple-interchange-newline" /></p> Дивергенция. Бычье и медвежье расхождение 2010-02-08T15:04:19Z 2010-02-08T15:04:19Z http://fstrateg.ru/dictionary/42-divergence.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify"><strong>Виды дивергенции</strong><br /> Осцилляторы, как и все прочие индикаторы, дают самые полезные сигналы тогда, когда они расходятся с ценами. Это расхождение называется <strong>Дивергенцией</strong>. Дивергенция "быков" появляется тогда, когда цены падают до нового минимума, а осциллятор отказывается опускаться к новому минимуму. Это показывает, что "медведи" теряют силы, цены движутся вниз по инерции и "быки" готовы перехватить инициативу. Дивергенция "быков" часто указывает на конец нисходящего тренда и начало восходящего.<br /> Дивергенция "медведей" возникает при восходящем тренде и указывает на вершины рынка. Оно появляется, когда цены выходят на новый максимум, а осциллятор отказывается подниматься до нового максимального значения. Дивергенция "медведей" показывает, что "быки" выбиваются из сил, цены растут по инерции и "медведи" готовы перехватить инициативу.<br /> Есть три класса дивергенции "быков" и "медведей" (См рис). <br /> <img src="images/stories/fstrateg.ru/divergence.gif" border="0" alt="Пример видов дивергенций" width="450" height="300" /><br /> Класс А показывает важные точки поворота и лучшие возможности для игры. Дивергенция класса В менее сильные, а класса С - менее важные. Истинные дивергенции отлично видно, они просто выпрыгивают из графика. <br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса А </strong>возникает тогда, когда цены установили новый максимум, а осциллятор достиг более низкого максимума, чем при предыдущем подъёме цен. Дивергенция "медведей" класса А обычно ведет к резкому повороту. Дивергенция "быков" класса А наблюдается тогда, когда цены опустились до нового минимума, а индикатор установился в менее глубоком минимуме, чем при предыдущем спаде цен. Это часто предшествует крутым подъемам.<br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса В </strong>появляется тогда, когда цены второй раз поднялись до максимума, а осциллятор установился на меньшем максимальном значении, чем в прошлый подъем цен. Дивергенция "быков" класса В возникает тогда, когда цены дают второй минимум, а осциллятор дает менее глубокий минимум, чем в предыдущий раз.<br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса С </strong>возникает тогда, когда цены поднимаются до нового максимума, а осциллятор дает тоже самое значение, что и при прошлом подъеме. Это говорит о том, что "быки" не становятся ни сильнее, ни слабее. Дивергенция "быков" класса С появляется при спуске цен до нового минимума и остановке осциллятора на той же глубине, что и в прошлый раз. <br /> Дивергенции класса А почти всегда показывают на хорошие условия для игры. Дивергенции классов В и С чаще сопровождаются только всплесками. Их лучше игнорировать, за исключением уверенно подтверждаемых другими индикаторами.<br /> <strong>Тройная дивергенция "быков" или "медведей" </strong>состоит из трех минимумов или максимумов цен и трех минимумов или максимумов осциллятора. Оно еще важнее, чем обычные дивергенции. Чтобы возникла тройная дивергенция, первоначальная дивергенция "быков" или "медведей" должна не подействовать. Вот еще одна причина для того, чтобы жестко контролировать капитал! Если вы потеряете мало в первом всплеске, то у вас будут и деньги и психологическая готовность к продолжению игры.</p> <p align="justify"><strong>Виды дивергенции</strong><br /> Осцилляторы, как и все прочие индикаторы, дают самые полезные сигналы тогда, когда они расходятся с ценами. Это расхождение называется <strong>Дивергенцией</strong>. Дивергенция "быков" появляется тогда, когда цены падают до нового минимума, а осциллятор отказывается опускаться к новому минимуму. Это показывает, что "медведи" теряют силы, цены движутся вниз по инерции и "быки" готовы перехватить инициативу. Дивергенция "быков" часто указывает на конец нисходящего тренда и начало восходящего.<br /> Дивергенция "медведей" возникает при восходящем тренде и указывает на вершины рынка. Оно появляется, когда цены выходят на новый максимум, а осциллятор отказывается подниматься до нового максимального значения. Дивергенция "медведей" показывает, что "быки" выбиваются из сил, цены растут по инерции и "медведи" готовы перехватить инициативу.<br /> Есть три класса дивергенции "быков" и "медведей" (См рис). <br /> <img src="images/stories/fstrateg.ru/divergence.gif" border="0" alt="Пример видов дивергенций" width="450" height="300" /><br /> Класс А показывает важные точки поворота и лучшие возможности для игры. Дивергенция класса В менее сильные, а класса С - менее важные. Истинные дивергенции отлично видно, они просто выпрыгивают из графика. <br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса А </strong>возникает тогда, когда цены установили новый максимум, а осциллятор достиг более низкого максимума, чем при предыдущем подъёме цен. Дивергенция "медведей" класса А обычно ведет к резкому повороту. Дивергенция "быков" класса А наблюдается тогда, когда цены опустились до нового минимума, а индикатор установился в менее глубоком минимуме, чем при предыдущем спаде цен. Это часто предшествует крутым подъемам.<br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса В </strong>появляется тогда, когда цены второй раз поднялись до максимума, а осциллятор установился на меньшем максимальном значении, чем в прошлый подъем цен. Дивергенция "быков" класса В возникает тогда, когда цены дают второй минимум, а осциллятор дает менее глубокий минимум, чем в предыдущий раз.<br /> <strong>Дивергенция "медведей" класса С </strong>возникает тогда, когда цены поднимаются до нового максимума, а осциллятор дает тоже самое значение, что и при прошлом подъеме. Это говорит о том, что "быки" не становятся ни сильнее, ни слабее. Дивергенция "быков" класса С появляется при спуске цен до нового минимума и остановке осциллятора на той же глубине, что и в прошлый раз. <br /> Дивергенции класса А почти всегда показывают на хорошие условия для игры. Дивергенции классов В и С чаще сопровождаются только всплесками. Их лучше игнорировать, за исключением уверенно подтверждаемых другими индикаторами.<br /> <strong>Тройная дивергенция "быков" или "медведей" </strong>состоит из трех минимумов или максимумов цен и трех минимумов или максимумов осциллятора. Оно еще важнее, чем обычные дивергенции. Чтобы возникла тройная дивергенция, первоначальная дивергенция "быков" или "медведей" должна не подействовать. Вот еще одна причина для того, чтобы жестко контролировать капитал! Если вы потеряете мало в первом всплеске, то у вас будут и деньги и психологическая готовность к продолжению игры.</p> Тренд 2010-01-18T17:12:42Z 2010-01-18T17:12:42Z http://fstrateg.ru/dictionary/29-trend.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><strong>Тренд</strong> (от английского <em>trend-тенденция</em>) – направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевается направленность движений цен или значений индексов. Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флет). По теории Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны ниже предыдущих. На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две и более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и толкая вверх), а на нисходящем тренде соединяются два и более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Тренд</strong> (от английского <em>trend-тенденция</em>) – направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевается направленность движений цен или значений индексов. Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флет). По теории Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны ниже предыдущих. На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две и более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и толкая вверх), а на нисходящем тренде соединяются два и более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).</p> Длинная \ короткая позиция 2009-12-24T02:50:46Z 2009-12-24T02:50:46Z http://fstrateg.ru/dictionary/16-longshort.html Administrator Alexeym@forposts.com <p><strong>Длинная позиция (long position)</strong> - торговая позиция, при которой количество открытых ордеров на покупку превышает количество ордеров на продажу, так как трейдер надеется на повышение цен и ожидает получить больший доход от их продажи в будущем. Длинная позиция обычно соответствует инвестиционной стратегии «купи и держи».<br /><br /><strong>Короткая позиция (Short position)</strong> - торговая позиция, при которой количество открытых ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, так как трейдер надеется на понижение цены. Короткой она стала называться, так как обычно такая сделка заключалась с ценными бумагами, которыми торговец на момент продажи не владел. То есть торговец мог взять в кредит акции с условиями вернуть в течении короткого промежутка времени в натуральном (товарном виде). Торговец надеется, что цена упадёт и он сможет дешевле выкупить ранее проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен.</p> <p><br /><strong>Пример продажи</strong></p> <p>Допустим, ожидается, что акции Сберегательного банка Российской Федерации в ближайшее время подешевеют. Под залог оговорённой суммы, можно взять у брокера кредит в форме 20 акций Сбербанка и продать их по существующей сейчас цене.<br />Если цена действительно упадёт, то через некоторое время можно купить 20 акций по более низкой стоимости и отдать их брокеру. Результатом будет оставшаяся разница между суммой, которая была получена при продаже акций на первом этапе и суммой, которую уплачивают при последующей их покупке.<br />Так как акции берутся у брокера в кредит, обычно предусматривается уплата процентов от стоимости акций за пользование кредитом в форме ценных бумаг.</p> <p><br /><sub>Информация взята с сайта <a href="http://ru.wikipedia.org/">Википедия</a></sub></p> <p><strong>Длинная позиция (long position)</strong> - торговая позиция, при которой количество открытых ордеров на покупку превышает количество ордеров на продажу, так как трейдер надеется на повышение цен и ожидает получить больший доход от их продажи в будущем. Длинная позиция обычно соответствует инвестиционной стратегии «купи и держи».<br /><br /><strong>Короткая позиция (Short position)</strong> - торговая позиция, при которой количество открытых ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, так как трейдер надеется на понижение цены. Короткой она стала называться, так как обычно такая сделка заключалась с ценными бумагами, которыми торговец на момент продажи не владел. То есть торговец мог взять в кредит акции с условиями вернуть в течении короткого промежутка времени в натуральном (товарном виде). Торговец надеется, что цена упадёт и он сможет дешевле выкупить ранее проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен.</p> <p><br /><strong>Пример продажи</strong></p> <p>Допустим, ожидается, что акции Сберегательного банка Российской Федерации в ближайшее время подешевеют. Под залог оговорённой суммы, можно взять у брокера кредит в форме 20 акций Сбербанка и продать их по существующей сейчас цене.<br />Если цена действительно упадёт, то через некоторое время можно купить 20 акций по более низкой стоимости и отдать их брокеру. Результатом будет оставшаяся разница между суммой, которая была получена при продаже акций на первом этапе и суммой, которую уплачивают при последующей их покупке.<br />Так как акции берутся у брокера в кредит, обычно предусматривается уплата процентов от стоимости акций за пользование кредитом в форме ценных бумаг.</p> <p><br /><sub>Информация взята с сайта <a href="http://ru.wikipedia.org/">Википедия</a></sub></p> Медведь и Бык 2009-12-23T06:29:09Z 2009-12-23T06:29:09Z http://fstrateg.ru/dictionary/15-bearbull.html Administrator Alexeym@forposts.com <p><strong>Медведь</strong> – участник рынка, работающий на понижение котировок. Чтобы проще было запомнить трейдеры говорят: что медведь подминает цены под себя и давит своей массой тренд вниз.<br /><br /> <strong>Бык</strong> – участник рынка, работающий на повышение котировок. Чтобы проще было запомнить трейдеры говорят: что бык пытается своими рогами поднять цены до заоблачных высот.</p> <p><strong>Медведь</strong> – участник рынка, работающий на понижение котировок. Чтобы проще было запомнить трейдеры говорят: что медведь подминает цены под себя и давит своей массой тренд вниз.<br /><br /> <strong>Бык</strong> – участник рынка, работающий на повышение котировок. Чтобы проще было запомнить трейдеры говорят: что бык пытается своими рогами поднять цены до заоблачных высот.</p> Волатильность 2009-12-16T09:18:30Z 2009-12-16T09:18:30Z http://fstrateg.ru/dictionary/8-changeability.html Administrator Alexeym@forposts.com <p><strong>Волатильность или по другому изменчивость рынка</strong> – финансовый показатель, характеризующий как изменяется цена во времени.<br /><br />Высоковолатильный рынок это когда цена скачет выписывает кривые на графике цен. По другому можно сказать что цена не стабильна.<br /><br />Низковолатильный рынок это когда цена практически не изменяется и медленно описывает плавные кривые.</p> <p><strong>Волатильность или по другому изменчивость рынка</strong> – финансовый показатель, характеризующий как изменяется цена во времени.<br /><br />Высоковолатильный рынок это когда цена скачет выписывает кривые на графике цен. По другому можно сказать что цена не стабильна.<br /><br />Низковолатильный рынок это когда цена практически не изменяется и медленно описывает плавные кривые.</p> Стоп-лосс (Stop-Loss) 2009-12-14T09:35:14Z 2009-12-14T09:35:14Z http://fstrateg.ru/dictionary/6-stop-loss.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><strong>Стоп-лосс / Stop-Loss</strong> Тип приказа, при котором открытая позиция автоматически закрывается на определенной цене. Стоп-лосс является защитным ордером. Вы можете задать защитный ордер, чтобы минимизировать потери в случаях неожиданного разворота рынка в не нужную для вас сторону.<br /><br />Одно из правил управления капиталом гласит: «ограничивай убытки для каждой сделки не более 5% от баланса». То есть вы должны рассчитать, до какого уровня может дойти курс, чтобы ограничить свои потери, чтобы не потерять слишком много денег.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Стоп-лосс / Stop-Loss</strong> Тип приказа, при котором открытая позиция автоматически закрывается на определенной цене. Стоп-лосс является защитным ордером. Вы можете задать защитный ордер, чтобы минимизировать потери в случаях неожиданного разворота рынка в не нужную для вас сторону.<br /><br />Одно из правил управления капиталом гласит: «ограничивай убытки для каждой сделки не более 5% от баланса». То есть вы должны рассчитать, до какого уровня может дойти курс, чтобы ограничить свои потери, чтобы не потерять слишком много денег.</p> Своп (swap) 2009-12-14T08:13:06Z 2009-12-14T08:13:06Z http://fstrateg.ru/dictionary/5-swap.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><strong>Своп (swap)</strong> – это денежные средства, которые списываются со счета трейдера, либо начисляются на его счет, при переносе позиции на следующие сутки. Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Его величина зависит от процентных ставок стран, с валютами которых Вы совершаете сделку.<br /><br />При совершении каждой торговой операции покупаемая валюта из валютной пары (условно) кладется на депозит, а продаваемая – берется в кредит. Так как сроки удержания торговой позиции заранее не известны, то депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки.<br /><br /><br /><strong>Пример</strong><br /><br />Для примера расчета свопа будем использовать процентные ставки установленные центральными банками стран для США 2% для Великобритании 5% годовых.<br />Предположим что мы купили 1000 единиц базовой валюты (в данном примере GBR) по курсу GBRUSD=1.9800 <br /><br />то есть положили на депозит GBR 1000 единиц (1980$), взяли взаймы USD 1000*1,98=1980$<br />по депазиту нам начислили 1980*5%=99$<br />по кредиту забрали 1980*2%=39,6$<br />своп составит 99-39.6=59,4$ в год или 59,4/365=0,1627$ в сутки<br /><br />При покупке на торговый счет будет начисляться 0,1627 $<br />При продаже будет сниматься 0,1627$</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Своп (swap)</strong> – это денежные средства, которые списываются со счета трейдера, либо начисляются на его счет, при переносе позиции на следующие сутки. Своп может быть как отрицательным, так и положительным. Его величина зависит от процентных ставок стран, с валютами которых Вы совершаете сделку.<br /><br />При совершении каждой торговой операции покупаемая валюта из валютной пары (условно) кладется на депозит, а продаваемая – берется в кредит. Так как сроки удержания торговой позиции заранее не известны, то депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки.<br /><br /><br /><strong>Пример</strong><br /><br />Для примера расчета свопа будем использовать процентные ставки установленные центральными банками стран для США 2% для Великобритании 5% годовых.<br />Предположим что мы купили 1000 единиц базовой валюты (в данном примере GBR) по курсу GBRUSD=1.9800 <br /><br />то есть положили на депозит GBR 1000 единиц (1980$), взяли взаймы USD 1000*1,98=1980$<br />по депазиту нам начислили 1980*5%=99$<br />по кредиту забрали 1980*2%=39,6$<br />своп составит 99-39.6=59,4$ в год или 59,4/365=0,1627$ в сутки<br /><br />При покупке на торговый счет будет начисляться 0,1627 $<br />При продаже будет сниматься 0,1627$</p>