Стандартные индикаторы Бесплатное собрание торговых стратегий для forex, новости бизнеса, статьи по инвестициям http://www.fstrateg.ru/graphs.feed 2012-10-20T03:54:39Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Балансовый объем (On Balance Volume, OBV) 2010-07-07T15:27:20Z 2010-07-07T15:27:20Z http://www.fstrateg.ru/graphs/124-obv.html Administrator Alexeym@forposts.com <p>Создателем индикатора On Balance Volume является Джозеф Гранвилл (Joe Granville).</p> <p align="justify">Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. То есть балансовый объем представляет собой динамический итог объема. Он показывает направление движения объема. Когда закрытие проходит по более высокой цене, чем предыдущее, весь  объем дня рассматривается как движущийся вверх. Когда закрытие проходит по более низкой цене, чем предыдущее значение, весь объем дня рассматривается как движущийся вниз.</p> <p><strong>Расчет индикатора On Balance Volume</strong><br /> Если текущее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>больше</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)+V(i)</strong></span><br /> Если сегодняшнее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>меньше</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)-V(i)</strong></span><br /> Если сегодняшнее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>равно</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)</strong></span></p> <p align="justify">Где:<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)</strong></span> – текущее значение On Balance Volume<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i-1)</strong></span> – предыдущее значение индикатора On Balance Volume<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>V(i)</strong></span> – текущий объем</p> <p align="justify">Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.</p> <p align="justify">Считается, что если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его). Такое «отсутствие подтверждения» говорит о вероятности смены тенденции в ближайшее время.</p> <p align="justify">О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. По аналогии, нисходящая тенденция индикатора On Balance Volume  предполагает последовательное понижение пиков и впадин. Когда On Balance Volume  движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, — это неопределенная тенденция. Когда OBV изменяет направление тенденции, говорят, что случился разворот. За разворотом OBV обычно происходит разворот цены, следует занимать длинные позиции на развороте OBV вверх и короткие при развороте On Balance Volume вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции снова не изменится.</p> <p align="justify"><img src="images/stories/pict/obv.gif" border="0" alt="Пример индикатора On Balance Volume" /></p> <p>Создателем индикатора On Balance Volume является Джозеф Гранвилл (Joe Granville).</p> <p align="justify">Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. То есть балансовый объем представляет собой динамический итог объема. Он показывает направление движения объема. Когда закрытие проходит по более высокой цене, чем предыдущее, весь  объем дня рассматривается как движущийся вверх. Когда закрытие проходит по более низкой цене, чем предыдущее значение, весь объем дня рассматривается как движущийся вниз.</p> <p><strong>Расчет индикатора On Balance Volume</strong><br /> Если текущее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>больше</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)+V(i)</strong></span><br /> Если сегодняшнее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>меньше</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)-V(i)</strong></span><br /> Если сегодняшнее закрытие <span style="color:#0000FF"><strong>равно</strong></span> закрытия предыдущего, то <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)=OBV(i-1)</strong></span></p> <p align="justify">Где:<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i)</strong></span> – текущее значение On Balance Volume<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>OBV(i-1)</strong></span> – предыдущее значение индикатора On Balance Volume<br /> <span style="color:#0000FF"><strong>V(i)</strong></span> – текущий объем</p> <p align="justify">Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.</p> <p align="justify">Считается, что если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его). Такое «отсутствие подтверждения» говорит о вероятности смены тенденции в ближайшее время.</p> <p align="justify">О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. По аналогии, нисходящая тенденция индикатора On Balance Volume  предполагает последовательное понижение пиков и впадин. Когда On Balance Volume  движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, — это неопределенная тенденция. Когда OBV изменяет направление тенденции, говорят, что случился разворот. За разворотом OBV обычно происходит разворот цены, следует занимать длинные позиции на развороте OBV вверх и короткие при развороте On Balance Volume вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции снова не изменится.</p> <p align="justify"><img src="images/stories/pict/obv.gif" border="0" alt="Пример индикатора On Balance Volume" /></p> Индикатор объемов (Volumes) 2010-06-03T17:33:43Z 2010-06-03T17:33:43Z http://www.fstrateg.ru/graphs/108-volumes.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify">Данные от ДЦ хранятся по каждой валютной паре храниться в виде 6-ти констант, одна из которых это объем. Индикатор объемов показывает одну из основных характеристик торгового периода – он отражает активность игроков и инвесторов. Индикатор объемов изображают в виде гистограммы – рада столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы. Каждый новый столбец имеет свой цвет, относительно предыдущего столбца – если объем выше чем на предыдущем, то один цвет, если ниже, то другой.<br /> Использование индикатора объемов:</p> <ol> <li>Рост объема во время подъема цены предвещает еще более высокие цены. Покупаем. При росте объема во время падения цены, продаем.</li> <li>Цены прыгнули при объеме более чем в два раза превышающем средние показание индикатора объемов. Это признак того что тренд может измениться или произойти откат. Необходимо ужесточить остановки по открытым позициям.</li> <li>Цены такие же высокие, как и раньше, но объем значительно меньше (для восходящего тренда). Это показывает, что готовиться разворот тренда.</li> </ol> <p align="justify">Но при использовании объема следует учесть, что как технический индикатор, индикатор объемов подвержен сильным скачкам и искажениям, значительно изменяющим его значения. На временных интервалах ниже дневного большое искажение дают временные торговые сессии, а так же их совпадения. На дневных интервалах искажение дают праздники, торговля крупными пакетами.</p> <p align="justify">Еще одно использование индикатора объемов можно найти, опираясь на его недостатке: искажение при <a href="stys/106-time-session.html" target="_blank">временных сессиях.</a> Для нахождения временных сессий выбираем одну из наиболее волатильных валютных пар GBR/USD и размещаем индикатор на часовом графе. Невооруженным глазом можно заметить циклический рост объемов в одно и то же время.</p> <p><img src="images/stories/pict/v-sessions.gif" border="0" alt="Определение торговой сессии при помощи индикатора объемов" width="458" height="399" /></p> <p align="justify">Если заглянуть в <a href="stys/106-time-session.html" target="_blank">расписание временных торговых сессий</a>, то можно обнаружить, что отрезок 1 соответствует европейской торговой сессии, отрезок 2 совпадению европейской и азиатской, отрезок 3 совпадению европейской и американской торговых сессий</p> <p align="justify">Данные от ДЦ хранятся по каждой валютной паре храниться в виде 6-ти констант, одна из которых это объем. Индикатор объемов показывает одну из основных характеристик торгового периода – он отражает активность игроков и инвесторов. Индикатор объемов изображают в виде гистограммы – рада столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы. Каждый новый столбец имеет свой цвет, относительно предыдущего столбца – если объем выше чем на предыдущем, то один цвет, если ниже, то другой.<br /> Использование индикатора объемов:</p> <ol> <li>Рост объема во время подъема цены предвещает еще более высокие цены. Покупаем. При росте объема во время падения цены, продаем.</li> <li>Цены прыгнули при объеме более чем в два раза превышающем средние показание индикатора объемов. Это признак того что тренд может измениться или произойти откат. Необходимо ужесточить остановки по открытым позициям.</li> <li>Цены такие же высокие, как и раньше, но объем значительно меньше (для восходящего тренда). Это показывает, что готовиться разворот тренда.</li> </ol> <p align="justify">Но при использовании объема следует учесть, что как технический индикатор, индикатор объемов подвержен сильным скачкам и искажениям, значительно изменяющим его значения. На временных интервалах ниже дневного большое искажение дают временные торговые сессии, а так же их совпадения. На дневных интервалах искажение дают праздники, торговля крупными пакетами.</p> <p align="justify">Еще одно использование индикатора объемов можно найти, опираясь на его недостатке: искажение при <a href="stys/106-time-session.html" target="_blank">временных сессиях.</a> Для нахождения временных сессий выбираем одну из наиболее волатильных валютных пар GBR/USD и размещаем индикатор на часовом графе. Невооруженным глазом можно заметить циклический рост объемов в одно и то же время.</p> <p><img src="images/stories/pict/v-sessions.gif" border="0" alt="Определение торговой сессии при помощи индикатора объемов" width="458" height="399" /></p> <p align="justify">Если заглянуть в <a href="stys/106-time-session.html" target="_blank">расписание временных торговых сессий</a>, то можно обнаружить, что отрезок 1 соответствует европейской торговой сессии, отрезок 2 совпадению европейской и азиатской, отрезок 3 совпадению европейской и американской торговых сессий</p> Williams Percent Range (%R) 2010-05-20T16:38:33Z 2010-05-20T16:38:33Z http://www.fstrateg.ru/graphs/93-willams-percent-range.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify">Л. Вильяме описал %R Вильямса (Williams Percent Range), простой, но эффективный осциллятор, в 1973 году. Он отражает способность "быков" и "медведей" устанавливать цену закрытия каждый раз на краю интервала цен прошлого периода. Williams Percent Range подтверждает тренд и предупреждает о его грядущем обращении вспять.</p> <p><span style="color:#0000FF">%R = (Hr - C) / (Hr - Lr) * 100 </span><br /> r — интервал времени, выбираемый игроком, например, 7 дней,<br /> Нr — максимальный дневной максимум за этот интервал, например, за 7 дней,<br /> Lr — минимальный дневной минимум за то же время, например, за 7 дней,<br /> С — последняя цена закрытия.</p> <p align="justify">Williams Percent Range отмечает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале цен. Он берет расстояние от самого высокого максимума до самого низкого минимума за свой отрезок времени за 100 процентов. Он выражает расстояние от последней цены закрытия до верхнего края предыдущего интервала цен в процентах от величины этого интервала.</p> <p align="justify">Williams Percent Range должен колебаться между 0 и 100%. Он равен 0, когда "быки" в максимальной силе и устанавливают цену закрытия на вершине интервала. Он достигает 100 процентов когда "медведи" в полной силе и устанавливают цену закрытия на нижней границе интервала.</p> <p align="justify">Горизонтальные справочные линии для Williams Percent Range проводятся на уровне 20 и 80 процентов. Когда Wm%R устанавливается выше верхней справочной линии, это значит, что "быки" сильны, но рынок перезакуплен. Если Williams Percent Range устанавливается ниже нижней справочной линии, то "медведи" сильны, но рынок перепродан.</p> <p align="justify"><strong>Использование индикатора </strong><strong>Williams Percent Range</strong><br /> Сигналы подаваемые индикатором Williams Percent Range можно разделить на три вида: <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">Дивергенция</a>, Зашкаливание, Перепокупка \ Перепродажа.</p> <p align="justify"><strong>Дивергенция</strong><br /> Дивергенция (Divergence) между ценами и Williams Percent Range встречается редко. Они дают наилучшие возможности для игры. Когда Williams Percent Range поднимается над верхней справочной линией, падает, а затем, при следующем подъеме цен, не может достичь справочной линии, то создается расхождение "медведей". Оно указывает на потерю силы "быками" и вероятное падение рынка. Дивергенция"быков" возникает тогда, когда Williams Percent Range падает ниже справочной линии, поднимается и не может вновь опуститься ниже справочной линии при следующем падении цен. Это указывает на то, что "медведи" теряют силы и должен начаться подъем.<br /> <strong><em>1. Увидев дивергенцию "быков", покупайте, и помещайте предохранительную остановку ниже последнего минимума цен.</em></strong><br /> <strong><em>2. Увидев дивергенцию "медведей", продавайте и помещайте предохранительную остановку над последним максимумом цен.</em></strong></p> <p align="justify"><strong>Зашкаливание (Failure Swing)</strong><br /> Толпа обычно бросается из одной крайности в другую. Williams Percent Range редко меняет направление движения в середине своего диапазона. Отсутствие размаха наблюдается тогда, когда Williams Percent Range не поднимается над верхней справочной линией при подъеме цен или не опускается ниже нижней линии при их падении.<br /> <strong>3. </strong><strong><em>Когда во время подъема цен Williams Percent Range прекращает рост не дойдя до верхней справочной линии и движется вниз, это образует сигнал зашкаливания. Это говорит о том, что "быки" особенно слабы, и следует продавать.</em></strong><br /> <strong><em>4. Когда Williams Percent Range перестает падать в середине спада и поворачивает вверх не дойдя до нижней справочной линии, это зашкаливание. Это говорит о том, что "медведи" очень слабы и дается сильный сигнал о покупке.</em></strong><br /> <img src="images/stories/ind/rwill.gif" border="0" alt="Williams Percent Range " width="367" height="329" /></p> <p align="justify"><strong>Перепродажа и сверхпокупка</strong><br /> Когда цена закрытия устанавливается на верхней границе интервала, Williams Percent Range достигает вершины и указывает на то, что рынок перезакуплен. Когда цена закрытия оказывается у нижнего конца недавнего интервала, Williams Percent Range падает до минимума и указывает на то, что рынок перепродан. Ни "быки", ни "медведи" не всемогущи. Они редко способны устанавливать крайние цены закрытия в течение многих дней подряд.<br /> <strong><em>5. Когда Williams Percent Range поднимается над верхней справочной линией, это указывает на возможную вершину рынка и дает сигнал к продаже.</em></strong><br /> <strong><em>6. Когда Williams Percent Range  падает ниже нижней справочной линии, это указывает на возможное дно и дает сигнал к покупке.</em></strong><br /> Эти сигналы о перезакупке или перепродаже рынка работают хорошо при коридоре цен. Когда на рынке начинается тренд, они становятся обманчивыми и опасными. Во время сильного подъема Williams Percent Range может держаться наверху неделю или дольше, сигнал о перепродаже может говорить о силе, а не о возможности продавать. Аналогично, при сильном спаде, Williams Percent Range может указывать на перепродажу неделями, показывая слабость рынка а не возможность покупать.</p> <p align="justify">Л. Вильяме описал %R Вильямса (Williams Percent Range), простой, но эффективный осциллятор, в 1973 году. Он отражает способность "быков" и "медведей" устанавливать цену закрытия каждый раз на краю интервала цен прошлого периода. Williams Percent Range подтверждает тренд и предупреждает о его грядущем обращении вспять.</p> <p><span style="color:#0000FF">%R = (Hr - C) / (Hr - Lr) * 100 </span><br /> r — интервал времени, выбираемый игроком, например, 7 дней,<br /> Нr — максимальный дневной максимум за этот интервал, например, за 7 дней,<br /> Lr — минимальный дневной минимум за то же время, например, за 7 дней,<br /> С — последняя цена закрытия.</p> <p align="justify">Williams Percent Range отмечает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале цен. Он берет расстояние от самого высокого максимума до самого низкого минимума за свой отрезок времени за 100 процентов. Он выражает расстояние от последней цены закрытия до верхнего края предыдущего интервала цен в процентах от величины этого интервала.</p> <p align="justify">Williams Percent Range должен колебаться между 0 и 100%. Он равен 0, когда "быки" в максимальной силе и устанавливают цену закрытия на вершине интервала. Он достигает 100 процентов когда "медведи" в полной силе и устанавливают цену закрытия на нижней границе интервала.</p> <p align="justify">Горизонтальные справочные линии для Williams Percent Range проводятся на уровне 20 и 80 процентов. Когда Wm%R устанавливается выше верхней справочной линии, это значит, что "быки" сильны, но рынок перезакуплен. Если Williams Percent Range устанавливается ниже нижней справочной линии, то "медведи" сильны, но рынок перепродан.</p> <p align="justify"><strong>Использование индикатора </strong><strong>Williams Percent Range</strong><br /> Сигналы подаваемые индикатором Williams Percent Range можно разделить на три вида: <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">Дивергенция</a>, Зашкаливание, Перепокупка \ Перепродажа.</p> <p align="justify"><strong>Дивергенция</strong><br /> Дивергенция (Divergence) между ценами и Williams Percent Range встречается редко. Они дают наилучшие возможности для игры. Когда Williams Percent Range поднимается над верхней справочной линией, падает, а затем, при следующем подъеме цен, не может достичь справочной линии, то создается расхождение "медведей". Оно указывает на потерю силы "быками" и вероятное падение рынка. Дивергенция"быков" возникает тогда, когда Williams Percent Range падает ниже справочной линии, поднимается и не может вновь опуститься ниже справочной линии при следующем падении цен. Это указывает на то, что "медведи" теряют силы и должен начаться подъем.<br /> <strong><em>1. Увидев дивергенцию "быков", покупайте, и помещайте предохранительную остановку ниже последнего минимума цен.</em></strong><br /> <strong><em>2. Увидев дивергенцию "медведей", продавайте и помещайте предохранительную остановку над последним максимумом цен.</em></strong></p> <p align="justify"><strong>Зашкаливание (Failure Swing)</strong><br /> Толпа обычно бросается из одной крайности в другую. Williams Percent Range редко меняет направление движения в середине своего диапазона. Отсутствие размаха наблюдается тогда, когда Williams Percent Range не поднимается над верхней справочной линией при подъеме цен или не опускается ниже нижней линии при их падении.<br /> <strong>3. </strong><strong><em>Когда во время подъема цен Williams Percent Range прекращает рост не дойдя до верхней справочной линии и движется вниз, это образует сигнал зашкаливания. Это говорит о том, что "быки" особенно слабы, и следует продавать.</em></strong><br /> <strong><em>4. Когда Williams Percent Range перестает падать в середине спада и поворачивает вверх не дойдя до нижней справочной линии, это зашкаливание. Это говорит о том, что "медведи" очень слабы и дается сильный сигнал о покупке.</em></strong><br /> <img src="images/stories/ind/rwill.gif" border="0" alt="Williams Percent Range " width="367" height="329" /></p> <p align="justify"><strong>Перепродажа и сверхпокупка</strong><br /> Когда цена закрытия устанавливается на верхней границе интервала, Williams Percent Range достигает вершины и указывает на то, что рынок перезакуплен. Когда цена закрытия оказывается у нижнего конца недавнего интервала, Williams Percent Range падает до минимума и указывает на то, что рынок перепродан. Ни "быки", ни "медведи" не всемогущи. Они редко способны устанавливать крайние цены закрытия в течение многих дней подряд.<br /> <strong><em>5. Когда Williams Percent Range поднимается над верхней справочной линией, это указывает на возможную вершину рынка и дает сигнал к продаже.</em></strong><br /> <strong><em>6. Когда Williams Percent Range  падает ниже нижней справочной линии, это указывает на возможное дно и дает сигнал к покупке.</em></strong><br /> Эти сигналы о перезакупке или перепродаже рынка работают хорошо при коридоре цен. Когда на рынке начинается тренд, они становятся обманчивыми и опасными. Во время сильного подъема Williams Percent Range может держаться наверху неделю или дольше, сигнал о перепродаже может говорить о силе, а не о возможности продавать. Аналогично, при сильном спаде, Williams Percent Range может указывать на перепродажу неделями, показывая слабость рынка а не возможность покупать.</p> Relative Vigor Index, RVI 2010-05-17T16:35:05Z 2010-05-17T16:35:05Z http://www.fstrateg.ru/graphs/90-rvi.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify">Relative Vigor Index (RVI) был создан одним из самых известных авторов технического анализа - Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Индикатор был описан в журнале Stocks and Commodities в январе 2002 года, в одноименной статье Relative Vigor Index. Технический индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее о том, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия, а на медвежьем — наоборот. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы нормализовать индекс к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчётов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом для индикатора Relative Vigor Index считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strength Index. Пересечение линий индикатора Relative Vigor Index говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.</p> <h4>Расчет индикатора Relative Vigor Index:</h4> <p>RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)</p> <p>где:<br /> OPEN — цена открытия;<br /> HIGH — максимальная цена;<br /> LOW — минимальная цена;<br /> CLOSE — цена закрытия.</p> <p><strong>Похожие материалы:</strong><br /> <a href="strategy/91-ema-rvi.html">Торговая стратегия (EMA+RVI)</a><a></a></p> <p><a></a></p> <p align="justify">Relative Vigor Index (RVI) был создан одним из самых известных авторов технического анализа - Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Индикатор был описан в журнале Stocks and Commodities в январе 2002 года, в одноименной статье Relative Vigor Index. Технический индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее о том, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия, а на медвежьем — наоборот. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы нормализовать индекс к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчётов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом для индикатора Relative Vigor Index считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strength Index. Пересечение линий индикатора Relative Vigor Index говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.</p> <h4>Расчет индикатора Relative Vigor Index:</h4> <p>RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)</p> <p>где:<br /> OPEN — цена открытия;<br /> HIGH — максимальная цена;<br /> LOW — минимальная цена;<br /> CLOSE — цена закрытия.</p> <p><strong>Похожие материалы:</strong><br /> <a href="strategy/91-ema-rvi.html">Торговая стратегия (EMA+RVI)</a><a></a></p> <p><a></a></p> Технический индикатор Parabolic SAR 2010-05-05T15:31:22Z 2010-05-05T15:31:22Z http://www.fstrateg.ru/graphs/84-parabolic-sar.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify">Технический индикатор Parabolic SAR (Параболическая система SAR) был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Первоначальное название было «Остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR). Этот индикатор хорошо работает только в трендовом рынке, поэтому относится к группе трендовых. Его основной задачей является определить направление основной тенденции и при развороте тренда определить точку закрытия открытых ранее позиций. Parabolic SAR применяют еще в качестве линии Trailing Stop.</p> <p align="justify">По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.</p> <p align="justify">Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При таком перевороте индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте.</p> <h4>Расчет индикатора Parabolic SAR:</h4> <p align="justify">Для длинных позиций: <br /> SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)<br /> Для коротких позиций: <br /> SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1) <br /> где:<br /> SAR (i - 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;<br /> ACCELERATION — фактор ускорения; Фактор ускорения начинается с 2% для новой позиции и увеличивается на 2% на каждом следующем баре (свече), если достигается новая точка ускорения. Максимальный фактор ускорения составляет 20%. После того как достигнуто это значение, дальнейшего увеличения фактора ускорения не происходит.<br /> HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;<br /> LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.</p> <p><img src="images/stories/ind/parabolic-sar.gif" border="0" alt="Пример использования Parabolic SAR" /></p> <h4>Связанные материалы:</h4> <p><a href="strategy/83-parablic-adx.html">Торговая стратегия (Parabolic Sar+ADX)</a></p> <p align="justify">Технический индикатор Parabolic SAR (Параболическая система SAR) был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Первоначальное название было «Остановка и разворот» («stop and reverse» - SAR). Этот индикатор хорошо работает только в трендовом рынке, поэтому относится к группе трендовых. Его основной задачей является определить направление основной тенденции и при развороте тренда определить точку закрытия открытых ранее позиций. Parabolic SAR применяют еще в качестве линии Trailing Stop.</p> <p align="justify">По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.</p> <p align="justify">Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При таком перевороте индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте.</p> <h4>Расчет индикатора Parabolic SAR:</h4> <p align="justify">Для длинных позиций: <br /> SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)<br /> Для коротких позиций: <br /> SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1) <br /> где:<br /> SAR (i - 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;<br /> ACCELERATION — фактор ускорения; Фактор ускорения начинается с 2% для новой позиции и увеличивается на 2% на каждом следующем баре (свече), если достигается новая точка ускорения. Максимальный фактор ускорения составляет 20%. После того как достигнуто это значение, дальнейшего увеличения фактора ускорения не происходит.<br /> HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;<br /> LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.</p> <p><img src="images/stories/ind/parabolic-sar.gif" border="0" alt="Пример использования Parabolic SAR" /></p> <h4>Связанные материалы:</h4> <p><a href="strategy/83-parablic-adx.html">Торговая стратегия (Parabolic Sar+ADX)</a></p> Индикатор Фракталы (Fractals) 2010-03-20T07:50:44Z 2010-03-20T07:50:44Z http://www.fstrateg.ru/graphs/68-fractals.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;">Фракталы были разработаны и описаны Биллом Вильямсом в книге «Торговый хаос». Фракталы характеризуют рыночное изменение в поведении, когда рынок начинает сомневаться стоит ли ему идти далее в выбранном направлении. Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Рабочее определение фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение чем два предшествующих и два последующих бара. Фрактал может быть похож на любую модель представленных на Рис. 1</p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/fstrateg.ru/fractals_1.gif" border="0" alt="Примеры фракталов" title="Примеры фракталов" /></p> <p style="text-align: justify;">Модель «А» показывает чистый фрактал. <br /> Модель «В» тоже является фракталом наверх и в то же самое время является фракталом вниз. Это происходит из-за того, что два предыдущих бара и два последующих бара представляют собой "внутренние" бары. Они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности пяти баров.<br /> Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как фрактал наверх, так и фрактал вниз.<br /> Модель "D" требует шести баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/fstrateg.ru/fractals_2.gif" border="0" alt="Решение на фрактале" title="Решение на фрактале" /></p> <p style="text-align: justify;">Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены. Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок производит фрактальное решение, (см. Рис. 2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих.</p> <p style="text-align: justify;">Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора <a href="graphs/9-alligator.html">Аллигатор</a>. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не будет поражен или пока не возникнет более свежий сигнал фрактала.</p> <p><strong>Смотрите так же:</strong><br /> <a href="strategy/69-simp-fractals.html">Простая пробойная стратегия на фракталах</a><br /> <a href="usergraph/70-fractals-kanal.html">Индикатор построения ценового канала на фракталах.</a></p> <p style="text-align: justify;">Фракталы были разработаны и описаны Биллом Вильямсом в книге «Торговый хаос». Фракталы характеризуют рыночное изменение в поведении, когда рынок начинает сомневаться стоит ли ему идти далее в выбранном направлении. Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Рабочее определение фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение чем два предшествующих и два последующих бара. Фрактал может быть похож на любую модель представленных на Рис. 1</p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/fstrateg.ru/fractals_1.gif" border="0" alt="Примеры фракталов" title="Примеры фракталов" /></p> <p style="text-align: justify;">Модель «А» показывает чистый фрактал. <br /> Модель «В» тоже является фракталом наверх и в то же самое время является фракталом вниз. Это происходит из-за того, что два предыдущих бара и два последующих бара представляют собой "внутренние" бары. Они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности пяти баров.<br /> Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как фрактал наверх, так и фрактал вниз.<br /> Модель "D" требует шести баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/fstrateg.ru/fractals_2.gif" border="0" alt="Решение на фрактале" title="Решение на фрактале" /></p> <p style="text-align: justify;">Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены. Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок производит фрактальное решение, (см. Рис. 2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих.</p> <p style="text-align: justify;">Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора <a href="graphs/9-alligator.html">Аллигатор</a>. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не будет поражен или пока не возникнет более свежий сигнал фрактала.</p> <p><strong>Смотрите так же:</strong><br /> <a href="strategy/69-simp-fractals.html">Простая пробойная стратегия на фракталах</a><br /> <a href="usergraph/70-fractals-kanal.html">Индикатор построения ценового канала на фракталах.</a></p> Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 2010-02-20T08:50:35Z 2010-02-20T08:50:35Z http://www.fstrateg.ru/graphs/54-macd.html Administrator Alexeym@forposts.com <h4>Описание индикатора Moving Average Convergence/Divergence (MACD)</h4> <p style="text-align: justify;">Разработанный Геральдом Аппелем, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) один из простейших и надежных индикаторов имеющихся в распоряжении. MACD использует в своей основе скользящие средние, и показывает разность скользящих средних. В индикаторе из более быстрой скользящей средней вычитается медленная скользящая средняя. Разница между этими скользящими средними отображается в виде столбиковой диаграммы. Помимо этого к этому индикатору добавляется еще одна сигнальная линия, которая представляет собой еще более быструю скользящую среднюю.</p> <p style="text-align: justify;">Наиболее популярной формулой стандартного индикатора MACD является разница между 26-ти периодной скользящей средней и 12-ти периодной скользящей средней. И в качестве сигнальной линии используют скользящую среднюю с периодом 9. Когда индикатор MACD находиться выше сигнальной линии то на рынке преобладает бычье настроение, и медвежье настроение, когда MACD двигается ниже сигнальной линии EMA(9). Когда MACD пересекает центральную линии это обозначает что быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю.</p> <h4>Сигналы индикатора MACD</h4> <p style="text-align: justify;">Сигналы индикатора MACD формируются за счет пересечения индикатора и сигнальной линии. Обычно, сигналом «Покупать» считают, когда MACD поднимается выше сигнальной линии и если MACD опускается ниже линии это сигнал «Продавать». Пересечения нулевой линии вверх и вниз также рассматриваются как сигналы. Так же сигналом служит дивергенция между графиком цены и индикатора.</p> <p><img src="images/stories/fstrateg.ru/macd.gif" border="0" alt="[Image]" title="Пример индикатора MACD от www.fstrateg.ru" style="border-width: 0px;" /></p> <h4>Достоинства и недостатки индикатора MACD</h4> <p style="text-align: justify;">Чем больше временной период тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. К недостаткам индикатора еще можно отнести:<span> </span><br />1) индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.<span> </span><br />2) чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает».</p> <h4>Описание индикатора Moving Average Convergence/Divergence (MACD)</h4> <p style="text-align: justify;">Разработанный Геральдом Аппелем, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) один из простейших и надежных индикаторов имеющихся в распоряжении. MACD использует в своей основе скользящие средние, и показывает разность скользящих средних. В индикаторе из более быстрой скользящей средней вычитается медленная скользящая средняя. Разница между этими скользящими средними отображается в виде столбиковой диаграммы. Помимо этого к этому индикатору добавляется еще одна сигнальная линия, которая представляет собой еще более быструю скользящую среднюю.</p> <p style="text-align: justify;">Наиболее популярной формулой стандартного индикатора MACD является разница между 26-ти периодной скользящей средней и 12-ти периодной скользящей средней. И в качестве сигнальной линии используют скользящую среднюю с периодом 9. Когда индикатор MACD находиться выше сигнальной линии то на рынке преобладает бычье настроение, и медвежье настроение, когда MACD двигается ниже сигнальной линии EMA(9). Когда MACD пересекает центральную линии это обозначает что быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю.</p> <h4>Сигналы индикатора MACD</h4> <p style="text-align: justify;">Сигналы индикатора MACD формируются за счет пересечения индикатора и сигнальной линии. Обычно, сигналом «Покупать» считают, когда MACD поднимается выше сигнальной линии и если MACD опускается ниже линии это сигнал «Продавать». Пересечения нулевой линии вверх и вниз также рассматриваются как сигналы. Так же сигналом служит дивергенция между графиком цены и индикатора.</p> <p><img src="images/stories/fstrateg.ru/macd.gif" border="0" alt="[Image]" title="Пример индикатора MACD от www.fstrateg.ru" style="border-width: 0px;" /></p> <h4>Достоинства и недостатки индикатора MACD</h4> <p style="text-align: justify;">Чем больше временной период тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. К недостаткам индикатора еще можно отнести:<span> </span><br />1) индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.<span> </span><br />2) чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает».</p> Stochastic (стохастик) 2010-02-09T15:50:21Z 2010-02-09T15:50:21Z http://www.fstrateg.ru/graphs/45-stochastic.html Administrator Alexeym@forposts.com <p align="justify"><strong>Описание индикатора Stochastic:</strong> Индикатор стохастик (stochastic) разработан в конце 1950г. Джорджем Лэйном. В то время разрабатывались различные формулы расчета осцилляторов, которым последовательно присваивались названия %А, %В, %С и т.д. Наиболее распространенными из них являются три: %К, %D и %R. Первые две разработаны Д. Лейном, а последняя носит имя Л.Уильямса.<br /> Для расчета стохастика рассматривается соотношение последней цены в окне к максимальной амплитуде цен в нем (быстрая линия %К) за некоторый диапазон времени. Стохастический Осциллятор (Stochastic) %К отображает, где закрылась текущая цена относительно выбранного периода времени. Формула для %К параметра Стохастического осциллятора;</p> <p><span style="color:#0000CC">%K=(Close - LowestLow)/(HighestHigh – LowestLow)</span><br /> где <br /> Close — текущая пена закрытия ,<br /> LowestLow — самый низкий уровень за выбранный период <br /> HighestHigh — самый высокий уровень за выбранный период</p> <p align="justify">Например, чтобы вычислить %К за 10 дней, надо найти высочайшую и наиболее низкую цены за последние 10 дней. Допустим, что во время последних 10 дней высочайшая цена была 46, а наиболее низкая была 38, тогда имеем диапазон 8 пунктов (46—38). Если сегодняшнее закрытие цены было 41, то %К будет рассчитываться как;<br /> (41-38)/(46-38)=3/8=0.375</p> <p align="justify">Значение 0.375 в этом примере показывает, что сегодняшнее закрытие на уровне 37.5% относительно цен за последние 10 дней. <br /> Если сегодняшнее закрытие было бы 42, Stochastic будет равен 0.50, это бы показало, что рынок закрылся сегодня при 50%, или в средней точке своего 10-дневного диапазона.<br /> Скользящее среднее от %К вычисляются, используя определенное число периодов, и обозначаются как  %D. Наконец, полученное значение умножается на 100, чтобы изменить десятичные значения в процентные отношения для более удобного представления в индикаторе Stochastic (например, 0.375 будет равно 37.5%).<br /> Stochastic всегда простирается между 0% и 100%. Значение 0% показывает, что цена закрытия достигла минимального уровня за предшествующий период времени. Значение 100% показывает, что цена закрытия достигла минимального уровня за предшествующий период времени.<br /> Имеются три популярных метода толкования сигналов Осциллятора Stochastic:</p> <ol style="text-align:justify"> <li>Покупайте, когда Stochastic (%К либо %D) падает ниже определенного уровня (например, 20), а затем поднимается наверх. Продавайте, когда Stochastic превышает определенный уровень (например, 80), а затем падает ниже этого уровня строгого исходя из уровней перекупленности/перепроданности, что должно дать наилучшие результаты. Если рынок предполагается трендовым, то вы можете использовать данный осциллятор, чтобы войти в рынок в направлении тенденции.</li> <li>Покупайте, когда %К линия пересекает снизу вверх %D (пунктир) линию. И продавайте, когда %К линия падает ниже %D линии.</li> <li>Поиск расхождений. Например, там, где цены делают серию новых повышений, а Stochastic не превосходит свои предыдущие повышения. (см. <a href="dictionary/42-divergence.html">Дивергенция</a>).</li> </ol> <p align="center"><img src="images/stories/fstrateg.ru/stochastic.gif" border="0" alt="Стохастик (Stochastic)" title="Стохастик (Stochastic)" width="466" height="361" /></p> <p align="justify"><strong>Описание индикатора Stochastic:</strong> Индикатор стохастик (stochastic) разработан в конце 1950г. Джорджем Лэйном. В то время разрабатывались различные формулы расчета осцилляторов, которым последовательно присваивались названия %А, %В, %С и т.д. Наиболее распространенными из них являются три: %К, %D и %R. Первые две разработаны Д. Лейном, а последняя носит имя Л.Уильямса.<br /> Для расчета стохастика рассматривается соотношение последней цены в окне к максимальной амплитуде цен в нем (быстрая линия %К) за некоторый диапазон времени. Стохастический Осциллятор (Stochastic) %К отображает, где закрылась текущая цена относительно выбранного периода времени. Формула для %К параметра Стохастического осциллятора;</p> <p><span style="color:#0000CC">%K=(Close - LowestLow)/(HighestHigh – LowestLow)</span><br /> где <br /> Close — текущая пена закрытия ,<br /> LowestLow — самый низкий уровень за выбранный период <br /> HighestHigh — самый высокий уровень за выбранный период</p> <p align="justify">Например, чтобы вычислить %К за 10 дней, надо найти высочайшую и наиболее низкую цены за последние 10 дней. Допустим, что во время последних 10 дней высочайшая цена была 46, а наиболее низкая была 38, тогда имеем диапазон 8 пунктов (46—38). Если сегодняшнее закрытие цены было 41, то %К будет рассчитываться как;<br /> (41-38)/(46-38)=3/8=0.375</p> <p align="justify">Значение 0.375 в этом примере показывает, что сегодняшнее закрытие на уровне 37.5% относительно цен за последние 10 дней. <br /> Если сегодняшнее закрытие было бы 42, Stochastic будет равен 0.50, это бы показало, что рынок закрылся сегодня при 50%, или в средней точке своего 10-дневного диапазона.<br /> Скользящее среднее от %К вычисляются, используя определенное число периодов, и обозначаются как  %D. Наконец, полученное значение умножается на 100, чтобы изменить десятичные значения в процентные отношения для более удобного представления в индикаторе Stochastic (например, 0.375 будет равно 37.5%).<br /> Stochastic всегда простирается между 0% и 100%. Значение 0% показывает, что цена закрытия достигла минимального уровня за предшествующий период времени. Значение 100% показывает, что цена закрытия достигла минимального уровня за предшествующий период времени.<br /> Имеются три популярных метода толкования сигналов Осциллятора Stochastic:</p> <ol style="text-align:justify"> <li>Покупайте, когда Stochastic (%К либо %D) падает ниже определенного уровня (например, 20), а затем поднимается наверх. Продавайте, когда Stochastic превышает определенный уровень (например, 80), а затем падает ниже этого уровня строгого исходя из уровней перекупленности/перепроданности, что должно дать наилучшие результаты. Если рынок предполагается трендовым, то вы можете использовать данный осциллятор, чтобы войти в рынок в направлении тенденции.</li> <li>Покупайте, когда %К линия пересекает снизу вверх %D (пунктир) линию. И продавайте, когда %К линия падает ниже %D линии.</li> <li>Поиск расхождений. Например, там, где цены делают серию новых повышений, а Stochastic не превосходит свои предыдущие повышения. (см. <a href="dictionary/42-divergence.html">Дивергенция</a>).</li> </ol> <p align="center"><img src="images/stories/fstrateg.ru/stochastic.gif" border="0" alt="Стохастик (Stochastic)" title="Стохастик (Stochastic)" width="466" height="361" /></p> Force Index (индекс силы) 2010-02-08T15:07:28Z 2010-02-08T15:07:28Z http://www.fstrateg.ru/graphs/44-forceindex.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><strong>Индикатор индекс силы</strong> относится к группе Осцилляторов, был разработан Александром Элдером. Основная задача индикатора Индекса силы связать основные элементы рыночной информации – направление цены и объем сделок. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательная. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Основные сигналы:</strong> К сильным сигналам можно отнести <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">бычье и медвежье расхождение</a>. Слабым сигналом на продажу будет, когда при продолжительном нисходящем тренде индикатор становится положительным. Сигналом на покупку будет при продолжительном восходящем тренде отрицательное показание индикатора.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Индикатор индекс силы</strong> относится к группе Осцилляторов, был разработан Александром Элдером. Основная задача индикатора Индекса силы связать основные элементы рыночной информации – направление цены и объем сделок. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательная. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Основные сигналы:</strong> К сильным сигналам можно отнести <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">бычье и медвежье расхождение</a>. Слабым сигналом на продажу будет, когда при продолжительном нисходящем тренде индикатор становится положительным. Сигналом на покупку будет при продолжительном восходящем тренде отрицательное показание индикатора.</p> Momentum (индикатор моментум) 2010-02-08T15:06:46Z 2010-02-08T15:06:46Z http://www.fstrateg.ru/graphs/43-momentum.html Administrator Alexeym@forposts.com <p style="text-align: justify;"><strong>Описание Форекс индикатора моментум:</strong> моментум описывает скорость движения цены и тем самым позволяет определить силу или слабость тренда. Индикатор моментум определяется как отношение текущей цены к цене <strong>n</strong> периодов назад. Моментум максимален в начале тренда и минимален в конце его жизненного цикла. Любое расхождение в направлениях движений цены и моментума является предупреждением о возможном изменении направления тренда.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Основные сигналы индикатора моментум:</strong></p> <li> Покупка после образования впадины и начала роста, либо при пересечении оси снизу вверх (под осью подразумевается уровень 100). Продажа при образовании вершины и начала снижения, либо при пересечении оси сверху вниз.</li> <li>Использование <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">расхождений</a>: когда новый ценовой пик на графике, не совпадает с новым ценовым пиком на индикаторе моментум (см. рис.)</li> <p><img src="images/stories/fstrateg.ru/momentum.gif" border="0" alt="Торговый индикатор моментум" title="Торговый индикатор моментум" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Описание Форекс индикатора моментум:</strong> моментум описывает скорость движения цены и тем самым позволяет определить силу или слабость тренда. Индикатор моментум определяется как отношение текущей цены к цене <strong>n</strong> периодов назад. Моментум максимален в начале тренда и минимален в конце его жизненного цикла. Любое расхождение в направлениях движений цены и моментума является предупреждением о возможном изменении направления тренда.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Основные сигналы индикатора моментум:</strong></p> <li> Покупка после образования впадины и начала роста, либо при пересечении оси снизу вверх (под осью подразумевается уровень 100). Продажа при образовании вершины и начала снижения, либо при пересечении оси сверху вниз.</li> <li>Использование <a href="dictionary/42-divergence.html" target="_blank">расхождений</a>: когда новый ценовой пик на графике, не совпадает с новым ценовым пиком на индикаторе моментум (см. рис.)</li> <p><img src="images/stories/fstrateg.ru/momentum.gif" border="0" alt="Торговый индикатор моментум" title="Торговый индикатор моментум" /></p>