Cтатьи - обучение торговли Бесплатное собрание лучших торговых стратегий. Сайт и подборка статей предназначены в первую очередь для начинающих трейдеров, чтобы научить начать зарабатывать деньги. http://www.fstrateg.ru/stys.html Wed, 01 Feb 2012 07:52:53 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management ru-ru Что делать если вы находитесь на перекрестке? http://www.fstrateg.ru/stys/158-intersection.html http://www.fstrateg.ru/stys/158-intersection.html Когда вы подъезжаете к перекрестку, очень часто перед нами встает несколько вариантов выбора: повернуть налево, направо или проехать прямо. В торговле - наш выбор покупать, продавать или обождать. В следующем графике по паре EURUSD мы имеем пересечение предыдущей зоны спроса и трендовых линий.

Когда мы достигли этого пересечения что является более вероятной позицией продажа или покупка? Когда мы находимся в зоне выделенной желтым цветом мы можем выбирать направо или налево? Короткая или длинная позиция? Когда я торгую на рынке этот вопрос встает перед мной каждый день. Ответом может быть купить, продать или ждать. Если ответ "ждать", то он вызывает новый вопрос. "Что ждать?" в этом примере, мы ждем чтобы увидеть куда собирается идти трендовая линия чтобы победить в этом перекрестке на нашей торговой дороге. Основное правило это взять направление которое приведет нас к успеху. Посмотрим слева на нашу зону поддержки и пересечений трендовых линий: продажа была бы более надежной операцией из-за более длинного промежутка времени. Трендовая линия 1 длиннее линии 2.

На следующей картинке, мы имеем только пересечение трендовой линии и зоны сопротивления. Цена быстро падает к желтой линии рядом с красной стрелкой, не это ли отчетливый нисходящий тренд что мы можем нарисовать в этой зоне. Тем не менее длинный восходящий тренд более очевиден. Подходя к этому пересечению мы имеем только два варианта: купить или ждать. Вы можете спланировать продажу, но только когда зона спроса будет пройдена, и даже пройдена и протестирована заново. Откуда у вас может взяться идея продавать в желтой зоне? Нет причин этого делать в этом пересечении. Если цена пройдет желтую зону, то тогда это возможная продажа. Но в это время лучшая возможность это нажать кнопку купить. Если вы выбрали на вопрос продавать, покупать или ждать ответ ждать, то спрашивается чего ждать? Чтобы транспортный регулировщик ткнул в вас жезлом и приказал идти? Я надеюсь вы в этом не нуждаетесь.

Давайте исследуем эту статью немного с другой стороны. Оставим  наши водительские аналогии на момент, какой вид торговли мы выбираем  следуя тренду или обратный, против тренда? Большинство  людей ответят что следуя тренду.  Но в какую сторону идет тренд? Каждая торговля это торговля в оба направления. На текущем графике очевиден тренд, но если вы уменьшите временной диапазон , то можем увидеть разворот тренда. Обычно, некоторые виды разворотных фигур указывают на предстоящий разворот тренда например двойные вершины/дно, голова и плечи и т.д. Чтобы спланировать  действия и быть последовательным. Мы находим  пересечение на текущем графике, спускаемся на график по временному диапазону ниже и ищем фигуры разворота. Это даст вам правильное направление торговли с большей вероятностью оказаться в правильном направлении.

Практикуйте эту технику как вы практикуете с вождением, и будьте уверены что вы посмотрели во все направления прежде чем повернуть.

Оригинал статьи tradingacademy.com

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Mon, 18 Jul 2011 17:00:15 +0000
Разработка графических моделей http://www.fstrateg.ru/stys/157-create-graphics-models.html http://www.fstrateg.ru/stys/157-create-graphics-models.html Для того чтобы разработать свою собственную графическую модель на рынке Forex. Вы должны включить в график любые индикаторы, которые намерены использовать в качестве фильтров. Распечатайте свои графики и подробно изучите их, подумав о наиболее эффективном способе торговли на моделях, которые вы идентифицировали.

Цель этого процесса заключается в том, чтобы построить структуру для своего исследования. Не стоит чересчур усложнять процесс, чтобы не стать жертвой чрезмерно сложного анализа. Вот те аспекты, на которые вы должны обратить внимание:

  1. Что точно определяет модель, на которой вы торгуете?
  2. Можете ли вы идентифицировать заранее определенные условия, когда модель имеет тенденцию потерпеть неудачу?
  3. Что точно включает завершение модели?
  4. В какой момент модель потерпела неудачу?
  5. Каким объемом вы должны рисковать, чтобы определить, действительно ли модель будет работать?
  6. Когда должны перемешать стоп-ордера?
  7. Где должна фиксироваться прибыль?

Как только у вас будет сформирована такая структура, вы сможете начать собирать точные статистические данные, чтобы оценить свои торговые предположения. Эти статистические данные должны быть сделка за сделкой аккуратно сведены в таблицу, чтобы вы могли их оценить.

Один из важных элементов, отличающих все хорошие торговые планы - это тщательный контроль риска, обеспечивающий при этом возможность для аккумуляции большой прибыли. Как только риск устранен, вы получаете свободную сделку. Это лучше всего достигается с помощью стратегий кратных объемов сделок и частичного закрытия позиций по мере продвижения рынка в вашу сторону.

Как только вы протестировали свою модель примерно на 100 сделках, пришло время проанализировать, как ваши торговые предположения относительно этой модели работали. Сколько получилось выигрышных и проигрышных сделок? Какова величина средней прибыли по сравнению со средней потерей? Какова была наибольшая просадка в течение тестирования вашей модели?

Возможно, вам необходимо внести нескольких корректив, прежде чем вы подберете для себя правильную комбинацию. Как только вы убедитесь, что ваш торговый план, как кажется, работает, пришло время для его практического применения на демо-счете в режиме реального времени. Если ваша практика окажется успешной, то можно приступить к торговле с реальным торговым капиталом.

Важно продолжить внимательно отслеживать свою торговлю на основе любой модели, потому что рыночные условия со временем изменяются, и вам, возможно, необходимо внести определенные изменения в ваш план для оптимизации результатов.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Mon, 11 Jul 2011 16:27:24 +0000
Графики Каги http://www.fstrateg.ru/stys/151-kagi.html http://www.fstrateg.ru/stys/151-kagi.html Задача определения краткосрочного направления какого-либо финансового актива может казаться слишком сложной, особенно, если для ее решения трейдеры пытаются смотреть на график цены. Дневные ценовые колебания, отображенные на графике, могут выглядеть очень изменчивыми, что чрезвычайно затрудняет определение того, какие именно ценовые движения особенно важны и в первую очередь определяют направление актива.
К счастью для трейдеров, были разработаны несколько методов отображения цены, которые пытаются отфильтровать случайный шум и сконцентрироваться на важных движениях, определяющих тренд актива. Один из методов отфильтровывания такого шума, который является также предметом этой статьи, известен, как график Каги .

Построение графика Каги
Графики Каги состоят из ряда вертикальных линий, которые зависят от поведения цены, а не от времени, как обычные графики, такие как линия, бары или свечи. Как Вы можете видеть на графике ниже, первое, что заметят трейдеры - что линии на графике Каги изменяются по толщине в зависимости от того, как ведет себя цена актива. Иногда линии тонкие, в то время, как в других случаях линии будут толстыми. Переменная толщина линий и их направления – самое важное событие в графике Каги, потому что именно это событие используют трейдеры для получения сигнала к сделке.
[Image]
Рисунок 1

Каги и свечи
Построение графика Каги на первый взгляд может выглядеть запутанно, поэтому будет проще разобраться в этом на примере. Мы полагаем, что этот пример намного облегчит понимание того, как создается этот интересный тип графика. Мы также приложили обычный график свечей к нескольким графикам Каги, чтобы проиллюстрировать, что именно сделала цена основного актива, чтобы вызвать определенное изменение на графике Каги.
Как Вы можете видеть на Рисунке 2, вскоре после даты старта нашего графика цена начала снижаться. По мере падения цены создавалась вертикальная линия на графике Каги, а основание этой вертикальной линии было равно самой низкой цене закрытия. Если бы закрытие следующего периода было ниже текущего основания линии, то линия была бы продлена, чтобы равняться новому минимуму. Линия не изменит направления, пока цена не отойдет от основания линии Каги на расстояние больше заданной разворотной величины, которая обычно устанавливается на уровне 4 %, хотя этот параметр может меняться в зависимости от предпочтения трейдера или поведения актива.
[Image]
Рисунок 2

Разворот
1 июня 2006 года цена закрылась на 4.02 % выше минимума Каги - дальше, чем 4%-й разворот, который должен был изменить направление графика (4 %). Как Вы можете видеть на графике ниже, разворот показывается маленькой горизонтальной линией вправо, за которой следует вертикальная линия в направлении разворота. Линия Каги останется растущей вертикально, пока цена не упадет ниже ее максимума больше, чем на 4 %.
[Image]
Рисунок 3
Разворот обрадовал многих трейдеров, потому что это был первый бычий сигнал Каги с начала мая. Однако, к сожалению для быков, движение оказалось нежизнеспособным, поскольку медведи в ответ продвинули цену ниже максимума линии Каги дальше, чем разворотное количество 4 %. Разворот вниз показан на графике новой горизонтальной линией вправо, за которой следует линия, идущая в нисходящем направлении.
Как Вы можете видеть на Рисунке 4 ниже, быки и медведи провели следующие несколько недель в борьбе за направление цены, заставляя график Каги развернуться несколько раз. Три из восхоящих движений, случившихся в июне-июле, уводили цену от минимума графика больше, чем на 4 %, что заставляло график Каги разворачиваться. Эти движения представляли собой нарастающие бычьи настроения, но у них не хватало силы, чтобы полностью развернуть тренд.
[Image]
Рисунок 4

Толстая линия
Число ложных разворотов показывает трейдерам, что бычий интерес к акции увеличивается, но истинный тренд остается под контролем медведей. Все изменилось 20 июля 2006, из-за гэпа, который был существенно больше разворотных 4 %, необходимых для смены направления графика. Фактически, рост был достаточно большим, чтобы отправить цену выше предыдущего максимума графика Каги, показанного новой горизонтальной линией около 57.40 $. Движение выше предыдущего максимума Каги, как показано на рисунке ниже, заставляет линию графика Каги стать толстой.
[Image]
Рисунок 5

Изменение линии с тонкой на толстую или наоборот используется трейдерами в качестве сигналов у сделке. Сигналы покупки появляются, когда линия Каги растет выше предыдущего максимума, меняясь с тонкой на толстую. Сигналы продажи возникают, когда линия Каги падает ниже предыдущего минимума и изменяет толщину линии с толстой на тонкую. Как Вы можете видеть на Рисунке 6, после резкого взлета график Каги изменил направление, но простой разворот не изменяет толщину линии и не создает сигнал к сделке. В этом примере медведи оказались не в состоянии опустить цену ниже предыдущего минимума графика Каги.
Когда бычий импульс в середине августа возобновился, цена, снова двинувшись в восходящем направлении, создала новый локальный минимум, который будет использоваться для будущих сигналов на продажу. В конечном счете, медведи так и не смогли опустить цену ниже минимума, что заставило график Каги остаться в бычьем состоянии на весь остаток исследуемого периода. Отсутствие сигнала продажи позволило трейдерам извлечь выгоду из сильного восходящего тренда, не будучи выбитыми из игры случайными ценовыми колебаниями.
[Image]
Рисунок 6

Долгосрочный пример
Теперь, когда у нас есть понимание того, как производится сигнал к сделке на графике Каги, давайте рассмотрим долгосрочный пример, используя график 30 апреля 2005 - 31 декабря 2006. Обратите внимание, как движение выше предыдущих максимумов заставляло линию становиться толстой, в то время как при движении ниже минимумов линия снова худела. Изменяющаяся толщина - ключ к определению сигналов, поскольку это чередование демонстрирует, кто управляет импульсом - быки или медведи. Помните, что изменение линии с тонкой на толстую используется трейдерами, как признак покупки, в то время как изменение с толстой на тонкую показывает преобладание нисходящего импульса - это может быть хорошее время подумать о продаже. Как видно из рисунка за время построения графика Каги было подано 8 сигналов (3 ложных и 5 прибыльных) причем размер прибыли по сигналам графика во много раз превышает убытки от ложных сигналов.
[Image]
Рисунок 7

Вывод
Ежедневные ценовые колебания могут чрезвычайно затруднить трейдерам на финансовых рынках определение истинного тренда актива. К счастью для трейдеров, такие методы, как графики Каги, помогли положить конец сосредоточению на незначительных ценовых движениях, не затрагивающих будущий импульс. Поначалу график Каги может походить на ряд беспорядочных линий, но на самом деле движение каждой линии зависит от цены и может использоваться для генерации очень выгодных торговых сигналов. Эта техника относительно мало распространена среди активных трейдеров, но, учитывая ее способность идентифицировать истинный тренд актива, не станет сюрпризом появление все большего числа трейдеров, которые, принимая их решения на рынке, полагаются на этот график.
Casey Murphy

© Investopedia ULC

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Sun, 27 Mar 2011 15:59:04 +0000
Импульсно-коррекционный волновой откат http://www.fstrateg.ru/stys/148-icwr.html http://www.fstrateg.ru/stys/148-icwr.html Независимо от того, насколько сильным является рыночный тренд, рынок никогда не двигается исключительно в направлении долгосрочного тренда. Всегда имеют место менее значительные движения, направленные против главного или долгосрочного тренда. Эти противо-трендовые движение, как правило, длятся не очень долго. После их завершения рынок вновь двигается в направлении главного тренда.

Главные рыночные движения в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, малые рыночные движения против долгосрочного рыночного тренда называются коррекционными волнами.

На рисунке 1 мы видим свечной график EUR/USD, хотя рынок движения и вверх и вниз, достаточно легко определить, что между 7:00 и 11:00 тренд является медвежьим. За этот период пара упала примерно на 140 пипсов (с 1.3500 до 1.3360). Т.е. 1.3500 – 1.3360 дает нам 140 пипсов. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами, тогда как волны 2 и 4 представляют в данном случае коррекционные волны.

[Image]
Рисунок 1.

Многие трейдеры игнорируют в своих стратегических построениях тот факт, что есть закономерности в отношении длины коррекционной волны и длины предшествующей импульсной волны. Коррекционная волна очень часто «откатывает» предыдущее движение на магический уровень отката Фибоначчи. Наиболее часто используются уровни отката 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Этот эффект получил названия явления Импульсно-коррекционного волнового отката Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR). Например, на рисунке 2 мы видим, что коррекционная волна 2 представляла собой откат импульсной волны 1 на 38.2%. Этот уровень известен как один из уровней Фибо.

[Image]
Рисунок 2.

Перед тем, как перейти к детальному описанию системы, мы представим вам усеченную, упрощенную версию. Ниже вы найдете основные принципы использования системы и немедленно сможете начать работать по ней. Наша стратегия даст вам наилучшие из возможных точки входов и выходов. В предложенных ниже примерах вы сможете увидеть как найти оптимальный момент закрытия сделки. Именно этот аспект зачастую игнорируется многими торговыми системами.

Проанализировав приведенный ниже пример, вы поймете, что часть нашей стратегии, связанная с сигналами выхода полностью следует фундаментальному трейдерскому правило «позволяйте прибыли расти и сокращайте убытки». Уверен, что вы никогда не видели правил, которые бы с такой точностью соответствовали этой пословице.

Почему это фундаментальное правило является столь важным?

Если вы не позволяете своей прибыли вырасти достаточно, то в долгосрочной перспективе ваша торговля будет убыточной. Два убытка по 50 пипсов, за которыми следует прибыль в 80 пипсов дают чистый убыток в 20 пипсов. Наоборот, два убытка в 50 писпов, за которыми следует прибыль в 250 пипсов, дают чистую прибыль в 150 пипсов. Надеюсь, вы поняли, о чем я.

Вот пример выхода для пары GBP/USD с использованием нашей стратегии.

Цель данного примера помочь вам составить представление о части стратегии, которая обеспечивает выходы. Представим себе, что вы открыли короткую позицию в точке А, купив 10.000 американских долларов по цене 1.9075. Сначала рынок двинулся в нашем направлении и достиг точки В. В этой точке цена составляла 1.9028, т.е. движение в нашем направлении составило 48 пипсов. Неплохо.

[Image]
Рисунок 3.

Однако после точки В рынок начал движение вверх. Что делать теперь? Неопытный трейдер закрыл бы позицию, как испуганный кролик, будучи счастлив получить даже небольшую сделку, однако это неверное было бы неправильным решением. Почему? Помните, что мы должны позволить прибыли расти, если мы хотим работать с прибылью в долгосрочной перспективе.

Что же нам делать?

[Image]
Рисунок 4.

Для этого нам надо ответить на следующий вопрос: есть ли еще у нашей сделки потенциал, либо ее стоит закрыть? Именно здесь выходят на сцену наши «Торговые правила Импульсно-коррекционного волнового отката», которые помогут нам найти лучший из возможных выходов и извлечь максимум прибыли для каждой сделки.

Чтобы применить нашу торговую стратегию, необходимо реализовать следующий сетап. Во-первых, определить максимальные и минимальные значения нисходящего движения. В нашем случае это точки А и В. Мы соединяем их толстой голубой линией.

Далее рисуем уровни Фибоначчи, использовав минимальный уровень нисходящего движения (точка В) как начальную точку (уровень 0.000), а максимальный уровень нисходящего движения (точка А) как конечную точку (уровень 1.0000). Нам интересны уровни 0.000, 0.250, 0.382, 0.618, 0.750 и 1.000. Их мы и проводим на графике.

Мы закрываем позицию только в том случае, если цена преодолевает уровень 0.750 т.е., если вся свеча будет выше уровня 0.750.

[Image]
Рисунок 5.

В точке Е цена «откатила» предыдущее нисходящее движение до приблизительно уровня 0.618 по Фибоначчи. Отката до нашего уровня 0.750 не произошло. Поэтому мы остаемся на рынке. Давайте посмотрим, что произошло потом.

[Image]
Рисунок 6.

После того как была сформирована локальная вершина в точке Е, цена продолжила двигаться вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке F. После этого вновь начался рост. Расстояние до нашей точки входа в настоящий момент составляет примерно 120 пипсов. Мы вновь приводим в действие тот же самый сетап, а именно соединяем экстремумы (E-F) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию, только, если цена пройдет уровень Фибо .750.

Этот уровень находится в точке примерно в точке G. Посольку цена так полностью и не пробила этот уровень, то мы снова остаемся на рынке. Давайте поглядим, что происходит дальше. После тестирования точки G, цена вновь пошла вниз в нашем направлении, после чего был сформирован минимум в точке Н. Вновь после этого цена начала расти. Расстояние между нашим уровнем входа и этой точкой сейчас 200 пипсов.

Вновь мы приводим в действие тот же самый сетап. Линией соединяем экстремальные значения (G-H) нисходящего движения, после чего проводим линии Фибоначчи. Помните, что мы закрываем позицию только после того как цена пройдет уровень Фибоначчи 0.750.

[Image]
Рисунок 7.

Цена пошла вверх и откатилась до уровня Фибоначчи 0.250 в точке I к 20:25. Посокльку цена не пробила вверх уровень 0.750 по Фибоначчи, то мы вновь удерживаем позицию открытой ОК. Давайте посмотрим, что происходило дальше. После формирования максимума в точке I, рынок вновь пошел вниз в нашем направлении, пока не был сформирован минимум в точке J. После этого цена вновь начала расти. Расстояние от уровня входа сейчас составляет 270 пипсов.

Снова мы приводим в действие тот же самый сетап. Проводим линию, соединяющую экстремальные значения последнего снижения (I-J), после чего строим уже до боли знакомые нам линии Фибоначчи. Сигнал на выход будет дан, если цена пробьет уровень 0.750.

[Image]
Рисунок 8.

На этот раз, судя по всему, рыночный тренд начал меняться на бычий. Поскольку вскоре цена пробила вверх уровень Фибоначчи 0.750 (первая свеча, сформированная полностью выше этого уровня находится в точке К). Мы закрываем позицию, продавая 10.000 долларов по цене 1.8838.

Как вы поняли, при помощи этой стратегии мы можем найти наилучшее время для закрытия позиций с тем, чтобы извлечь из нее максимум прибыли.

Чтобы вы поняли насколько эффективна эта стратегия, мы можем сравнить результаты, которые достигнуты с результатами, которых мы достигли бы, используя обычный трейлинг стоп.

[Image]
Рисунок 9

Как видно по изображению на графике, с момента открытия позиций рынок почти постоянно двигался в направлении открытой позиции (в точке D профит-спред составил 150 пипсов). Однако трейлинг-стоп не дал бы вам возможности достаточно нарастить прибыль.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Tue, 15 Feb 2011 15:00:34 +0000
Стратегия Мартингейла. http://www.fstrateg.ru/stys/141-martingail.html http://www.fstrateg.ru/stys/141-martingail.html Впервые о стратегии Мартингейла я услышал, когда ко мне в руки попал какой-то советник, построенный на теории Мартингейла. Советник обещал многократное увеличение прибыли и приводились примеры графика, как быстро растет прибыль на счету. Сразу же меня поразило 2-е вещи: 1) советник лежал в свободном распространении. 2) куча негативных комментариев в адрес создателя. Скачав советник, опробовал его в тестовом режиме: действительно за год советник увеличил депозит в 5-ть раз. Однако, опробовав советник на другом периоде, советник за месяц спустил весь депозит до нуля. То же самое было и на других периодах – советник увеличивал депозит в несколько раз, а потом спускал все за короткий период. Советник я конечно выбросил. Однако что такое стратегия Мартингейла я узнал гораздо позже и польза от этих знаний огромная, если применять в сочетании с хорошей прибыльной стратегией (дающей правильные сигналы чаще чем ложные). В данной статье я опишу стратегию Мартингейла, с помощью которой Вы можете улучшить свои шансы при работе на валютном рынке.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Fri, 10 Dec 2010 13:15:54 +0000
Торговые и скальперские техники http://www.fstrateg.ru/stys/139-scalp-.html http://www.fstrateg.ru/stys/139-scalp-.html Существует огромное количество скальперских техник, для внебиржевых трейдеров. В данной статье описаны несколько простых техник, которые используются в течение многих лет, и эффективность которых проверена временем. Не думаю, что они слишком оригинальны. Не будем также приводить длинный список фамилий специалистов по техническому анализу, работы которых дали начало это техникам. Чтобы понять эти техники, необходимо знать несколько технических терминов.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Fri, 29 Oct 2010 13:21:59 +0000
Торговля по опорным точкам http://www.fstrateg.ru/stys/138-suppot-point.html http://www.fstrateg.ru/stys/138-suppot-point.html Уже много лет трейдеры и маркет-мейкеры используют опорные точки, чтобы определить критические уровни поддержки и/или сопротивления. Опорные точки также очень популярны на рынке форекс и могут быть чрезвычайно полезным инструментом для трейдеров, работающих в диапазоне, помогая идентифицировать точки входа, а трейдерам трендов и трейдерам прорыва - ключевые уровни, которые должны быть пробиты для хорошего хода. В этой статье мы поясним, как рассчитываются опорные точки, как они могут применяться на форексе и как их можно комбинировать с другими индикаторами для разработки торговых стратегий.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Tue, 19 Oct 2010 13:10:00 +0000
Четыре хитрости увеличения прибыли от Рауля Лопеса http://www.fstrateg.ru/stys/135-four-trick.html http://www.fstrateg.ru/stys/135-four-trick.html Рауль Лопес – профессиональный трейдер, который считает, что сама цена может дать нам всю информацию необходимую для идентификации будущего направления движения. Рауль Лопес также является основателем компании StraigthForex, целью корой является предоставление услуг по обучению работы на рынке форекс и помощь трейдерам в совершенствовании их навыков торговли. Рауль Лопес также имеет большой опыт в других сферах торговли: управлении капиталом, управлении рисками, психологии трейдинга.

Хитрость 1. Эффективное определение тренда.

Большинство экспертов говорят, что основная задача трейдера заключается в идентификации основного тренда и торговле исключительно в его направлении. Это так, но можно сказать, что эта мысль сформулирована не совсем точно. Дело в том, что рынок находится в трендовой фазе не более 30 % времени. Значит ли это, что мы должны торговать на рынке в течение 30 % времени, а остальное время находиться в ожидании наступления этого периода? Или есть какой-то иной способ объективной и эффективной идентификации тренда и торговать по нашей стратегии с учетом условий рынка. Т.е., если рынок находится в трендовой фазе, то мы торгуем по направлению тренда, если же рынок находится в «боковой фазе», то и мы должны торговать соответствующим образом.
LP1 - Минимум предыдущей сессии (Low of the previous session).
HP1 - Максимум предыдущей сессии (High of the previous session)
LP2 - Минимум сессии два дня назад (Low of the session before the previous session)
HP2 - Максимум сессии два дня назад (High of the session before the previous session).
PP – Стержневая точка (Pivot point). (LP1+HP1+CP)/3 (где СP – цена закрытия предыдущей сессии).

Для определения тренда используем следующие правила:

- когда рынок торгуется над стержневой точкой, мы можем говорить о потенциальном восходящем тренде с боковыми импликациями.
- когда рынок торгуется над HP1, можно говорить о сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется над HP1 и HP2, можно говорить об очень сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется под стержневой точкой, то можно говорить о потенциальном нисходящем тренде с боковыми импликациями.
- Когда рынок торгуется под LP1, можно говорить о сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется под LP1 и LP2, можно говорить об очень сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется вокруг стержневой точки, пересекая ее вверх и вниз, и отталкивается от HP/LP, то можно с уверенностью говорить о боковом тренде.

Давайте посмотрим на графики.
На этом 15-минутном графике EUR/USD анализируем предыдущую сессию (5 января, пятница) для определения наших уровней. Рынок торгуется под РР, но над LP1. Отсюда мы делаем заключение о том, что сейчас боковая фаза с нисходящими импликациями. В такой ситуации можно проанализировать возможность открытия как длинной позиции (на дне диапазона), так и короткой позиции (на вершине диапазона). Если рынок пробьет уровень LP1, в таком случае необходимо открывать только короткие позиции.

Пример определения тренда

Хитрость 2. Сигналы индикаторов.

После того, как вы определили тренд, используйте индикаторы, чтобы получить сигналы на покупку и продажу.

Допустим если рынок торгуется между РР и HP1, т.е. возможно мы имеем восходящий тренд в боковой фазе. Одна из самых простых стратегий заключается в использовании осциллятора для определения сигналов на покупку и продажу (зоны перекупленности и перепроданности или сигналы дивергенции).

Пример сигнала дивергенции

Хитрость 3. Поведение цены.

Подход анализа поведения цены предполагает, что ценовой график сам дает вам всю необходимую информацию о ценовом движении. Всю необходимую информацию можно получить, проанализировав ценовую кривую. Лучше всего анализировать поведение цены посредством свечных паттернов. Использование подхода анализа поведения цены позволяет отфильтровать неверные сигналы. Использование свечных сигналов дает нам следующий возможности для открытия позиций: молот, когда индикатор в зоне перепроданности, медвежье поглащение, когда индикатор в зоне перекупленности, и другой молот вместе с дивергенцией.
Пример сигналов цены
Добавление в вашу стратегию сигналов поведения цены позволит увеличить точность ваших сигналов.

Хитрость 4. Последовательность – ключ к успеху.

Если вы серьезно относитесь к торговле, то последовательное поведение должно быть вашей первейшей целью. Не стоит надеяться получить прибыль на «авось», не стоит рисковать всем депозитам и торговать большими суммами на новостях, поскольку это может закончиться печально. Мы должны торговать только тогда, когда наша система дает сигнал на сделку, только когда мы уверены в том, что вероятность успеха велика.

Если вы хотите стать последовательным трейдером, вы должны:

- Разработать торговую систему, которая соответствует вашему внутреннему «я», толерантности к риску и стилю поведения.
- Применять правила управления капиталом, сделками и рисками.
- Работать над дисциплиной. Даже, если вы имеете совершенную торговую систему, но не следуете ее правилам в точности, то вы проиграете.

Никогда нельзя знать всего. Рынок всегда преподает нам новые уроки.

Успехов!

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Sat, 14 Aug 2010 07:55:31 +0000
Методы установки стоп ордеров http://www.fstrateg.ru/stys/129-trailing-stop.html http://www.fstrateg.ru/stys/129-trailing-stop.html Трейлинг-стоп ордера

Трейлиг стопы – наиболее популярный тип стопов. Этот стоп сдвигается одновременно с движением цены. Вы сдвигаете стоп в направлении движения цены.
Рассмотрим этот метод на примере трейлинг-стопа на малых минимумах. Предположим, что трейдер вошел на покупку в точке A (купил по цене 1,3500 на пробое канала вверх). Стоп лосс располагаем на 2-3 пункта ниже в ближайшем минимуме (для быстрого нахождения минимумов я использую индикатор фракталов или ZigZag). Минимум расположился в точке B (цена=1,3455), то есть если рынок пойдет против нас, то мы потеряем 45 пунктов (нашей целью будет 90-100 пунктов, исходя из соотношения к риску 1:2). Как видно дальше из рисунка цена опустилась буквально на следующей же свече почти до нашего стопа и пошла вверх. После формирования нового фрактала в точке С переносим наш стоп на 2-3 пункта ниже этой точки, тем самым переводим наш ордер в безубыток. Цена продолжила идти в восходящем канале, мы перенесли стоп ордер в точку D (как обычно на 2-3 пункта ниже). Как видно дальше, наши 2-3 пункта позволили нам избежать преждевременного выхода из торговли. Цена опустилась на один пункт ниже предыдущего фрактала, устояла и пошла далее вверх. Новый явный минимум в точке F переносит нашу прибыль за уровень нашей цели, при развороте цены мы получим прибыль в размере 92 пункта, если закроемся немедленно, то 131 пункт прибыли.

Пример использования трейлинг стоп ордеров

Трейлинг-стоп можно вести не только на малых минимумах, но также на MA, ценовых каналах, круглых числах, всем, что может быть уровнем поддержки.

Коррекция по Фибоначчи

Еще одной методикой установки стоп ордеров является коррекция по Фибоначчи. Предположим, что мы захватили сильный тренд вниз и в данный момент находимся в точке A. Мы уже получили хорошую прибыль и стоп-ордер на уровне предыдущего максимума нас не устраивает. Продолжиться ли тренд вниз? Это небольшой откат (коррекция) или тренд уже достиг дна и это разворот? Чтобы не гадать, мы натягиваем уровни Фибоначчи от вершины движения до минимума. Стоп-лосс устанавливаем на уровне 61.8%. Если цена не пройдет этот уровень, значит, цена должна пройти дальше до уровня 1,61%. (см торговую стратегию построенную на этом принципе тут).

Пример использования стопа по Фибоначчи

Как видно из ниже следующая передышка у нас произошла на уровне 1,4200. Устанавливаем еще раз уровни Фибоначчи и действуем по тому же принципу: переносим стоп лосс на уровень 61.8% и так далее на каждой коррекции.

Пример использования стопа по Фибоначчи (рис 2)

21-го января после очередной коррекции цена выбивает наш стоп лосс на уровне 1,4135. Итого наша прибыль составила 1,4377-1,4135=242 пункта. В этот же день тренд развернулся вверх.

Стоп основанный на волатильности
Стоп основанный на волатильности используется редко так как требует наличия специального индикатора или расчетов вручную. Для начала находим волатильность как разницу между максимумом и минимумом ценового бара за предыдущий период. Затем усредняем полученные данные и получаем показатель волатильности. Умножаем его на 2 и отнимаем от текущего ценового бара (для покупки) или прибавляем (для продажи). Как показали опыты такой стоп срабатывает раньше чем изложенные выше методики. Однако, следует помнить, что цель использования стопов это защита прибыли и минимизация убытков, а с этой задачей этот метод прекрасно справляется.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Wed, 28 Jul 2010 15:27:47 +0000
Система торговли трех экранов (автор А. Элдер) http://www.fstrateg.ru/stys/128-three-display.html http://www.fstrateg.ru/stys/128-three-display.html Система торговли трех экранов была разработана доктором Элдером в 1985г. Множество трейдеров для создания каждой сделки привыкают обращаться к единственному экрану или индикатору. В принципе, нет ничего плохого в использовании для принятия решения одного-единственного индикатора. Но что, если выбранный вами индикатор в основе своей ущербен? Что если текущий временной диапазон уже не отображает текущей тенденции поведения цены? Помимо этого существует еще проблема, когда при восходящем тренде следующие за трендом индикаторы растут и генерируют сигналы "покупка", в то время как осцилляторы предполагают, что рынок перекуплен и выдают сигналы "продажа". В нисходящих трендах следующие за трендом индикаторы предлагают играть вниз, но осцилляторы становятся перепроданными и требуют покупать. На рынке, уверенно идущем вверх или вниз, следующие за трендом индикаторы идеальны, но они становятся чересчур изменчивыми, когда рынки торгуются в диапазонах. В торговом канале, однако, лучшим выбором становятся осцилляторы, но, когда рынок начинает следовать за трендом, они дают преждевременные сигналы.

Чтобы определить баланс показаний индикаторов, трейдеры пытаются составить средние показания из набора индикаторов. Но и тут они наталкиваются на один существенный недостаток. Преобладание трендовых индикаторов над осцилляторами, то результат получается искаженным в сторону следования за трендом. И наоборот использование осцилляторов показывает преобладание сигналов сделанных на основании осцилляторов.

Доктор Элдер разработал систему, помогающую решить проблему простого сложения показаний при взятии набора лучших индикаторов трендовых и осцилляторов. Система Александра Элдера одновременно убирает недостатки использования отдельных индикаторов и в то же время учитывает показания всех типов индикаторов. Система торговли трех экранов применяет к показаниям цены три уникальных теста или экрана.

Проблема масштаба времени
Существует проблема, которая может завести в заблуждение не только индикаторы, но и трейдера: это проблема заключается в том, что долгосрочный тренд может двигаться в одном направлении, а краткосрочный в прямо противоположном. Например дневной тренд показывает что цена движется вверх в то время как на часовом и тем более 15-ти минутном временном диапазоне цена может несколько раз в день двигаться в обратном направлении и соответственно показания индикаторов будут зависеть от того масштаба времени к которому он применен.
Чтобы решить эту проблему А. Элдер разбил временные диапазоны на 3 части:

  1. Долгосрочный временной диапазон
  2. Промежуточный временной диапазон
  3. Краткосрочный временной диапазон

Для расчета временного диапазона необходимо для начала для себя решить, на каком временном диапазоне вы будете вести торговлю. Затем рассчитать долгосрочный и краткосрочный тренд. Для этого А Элдер использует цифру 5. Умножаем текущий временной масштаб на 5 и округляем до ближайшего целого для получения долгосрочного диапазона и делим на 5 для краткосрочного.
Например: я решил торговать на 15 мин это мой промежуточный диапазон. Умножаем 15 на 5 получаем 75 мин, ближайший диапазон 1 час. Делим 15 на 5 получаем 3 (находиться между 1 и 5 мин посередине) я выбрал 1 мин.

Первый экран: Рыночный поток
Трейдеры при использовании системы трех экранов должны начать анализ с долгосрочного временного диапазона. На долгосрочном диапазоне трейдер должен определить направление долгосрочного тренда, используя при этом трендовые индикаторы. Любой следующий за трендом индикатор, предпочитаемый трейдером, вполне может использоваться как первый показатель системы трех экранов.
Вы можете использовать наклон MACD гистограммы, систему направлений (ADX) или даже самый простой индикатор, вроде наклона 13-ти периодной экспоненциальной скользящей средней. Показание первого экрана будут давать основание для торгового решения.

Второй экран: Волна рынка
Второй экран это экран на котором будет осуществляться торговля. Вся прелесть метода трех экранов состоит в том, что направление торговли мы уже определили и сильное движение не помешает нам использовать осцилляторы для получения наилучших сигналов.
Когда первый экран показывает восходящий тренд, система трех экранов рассматривает на втором экране только сигналы покупки и игнорирует сигналы продажи.
Когда рыночный поток показывает падение цен (обратная ситуация), то трейдер должен игнорировать сигналы покупки и только идентифицировать сигналы к продажи.
Для второго экрана можно использовать четыре возможных осциллятора: индекс силы, лучи Элдера, стохастик и Williams %R.

Третий экран: рябь на рынке
Система торговли трех экранов имеет сходство с океаном или рекой. Первый экран показывает направление основного течения. Второй экран это волны на поверхности, которые могут идти против течения. Третий экран можно назвать рябью на поверхности и сводиться к самому короткому промежутку времени. К счастью для тех кто устал использовать технический анализ и индикаторы, третий экран не требует никакого дополнительного анализа. Третий экран служит для размещения стоп ордеров. Это могут быть отложенные ордера на покупку или продажу (для подхвата нужного течения) или стоп-лосс ордера после входа в торговлю.

Другими словами: после того как мы получили направление торговли с первого экрана, сигнал входа на втором экране. Мы можем сразу войти в торговлю, а можем разместить стоп ордер на 2-3 пункта выше/ниже последнего максимума/минимума на краткосрочном диапазоне. Если рынок развернулся и цена не дойдет до нужной отметки, то наш ордер не сработает. Если же цена пойдет по течению, то она подхватит стоп ордер и откроет позицию в нужном направлении. После входа мы размещаем стоп-лосс ордер на 2-3 пункта выше/ниже последнего максимума/минимума на краткосрочном диапазоне. Если ваша позиция оказалась ошибочной, и рынок развернется против вас, всегда лучше выйти пораньше и взять наименьший убыток, чем ждать пока он вырастет в ощутимую сумму.

]]>
Alexeym@forposts.com (Administrator) Статьи (обучение торговли) Sat, 17 Jul 2010 13:59:57 +0000