Home Cтатьи - обучение торговли Разработка торговой стратегии Разработка торговой стратегии

Торговые стратегии можно разделить на несколько разновидностей. Это зависит оттого, что взято за основу: технические индикаторы, закономерности в цене, выход новостей (фундаментальный анализ) и т.п. В этой статье мы рассмотрим разработку своей собственной торговой стратегии основанной на технических торговых индикаторах. Знание того, как разрабатывать торговые стратегии может не только помочь в разработке новой стратегии, но и выбрать из имеющихся полезную для вас, дополнить или убрать недочеты выбранной вами торговой стратегии.

Для начала определим: для чего нужны торговые стратегии? В основном торговые стратегии нужны для того чтобы вовремя отловить разворот тренда. Знание этого момента позволит открыть новые позиции, чтобы получить прибыль или закрыть открытые, чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытков. Для определения точек разворота возьмем надежный и проверенный торговый индикатор EMA. За основу определения точек разворота возьмем пересечение EMA(5) c EMA(13). EMA(5) является «быстрой» скользящей средней и почти сразу реагирует на изменение тренда. EMA(13) является «средней» скользящей средней и определяет куда двигался тренд последнее время. Пересечение индикаторов показывает на изменение или усиление направления тренда.

Но торговый индикатор EMA имеет один изъян: он является «запаздывающим». Предположим, что вы торгуете на часовом таймфрейме и первые четверть часа цена быстро идет вверх. EMA(5) покажет направление тренда вверх и покажет пересечение индикаторов. Затем цена разворачивается и теми же темпами идет вниз, соответственно индикатор развернется и покажет новое направление обратное предыдущему и покажет, что пересечения индикаторов нет. Поэтом мы внесем небольшие поправки в нашей торговой стратегии: входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Базовая часть торговой стратегии:
Покупаем, если EMA(5) пересекает EMA(13) снизу вверх. Продаем, если EMA(5) пересекает EMA(13) сверху вниз. Входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Основа положена – мы определили точки входа. Теперь самое важное: точки выхода. Точки выхода могут быть важнее точек входа: именно тут определяется, как много мы можем потерять и как много прибыли мы можем получить. Тут вариантов может быть несколько:
1) мы можно задать потери и прибыль какой-то постоянной величиной. Например, я давно торгую на таймфрейме M15 и для при установки ордера устанавливаю стоп-лосс на 20 пунктов профит на 30 пунктов. Эти величины получились опытным путем и для разных таймфреймов они могут быть разными.
2) Можно протянуть линии Фибоначчи между пиками и впадинами последней волны и установить профит на уровне 161,8, а лосс взять в два раза меньше (по стандартно принятому соотношению риска к прибыли 1:2).
3) Можно придумать что-нибудь еще.

Но так как у нас стратегия индикаторная, то мы будем полагаться на индикатор для определения точки выхода: Выходим из позиции при обратном пересечении EMA(5) и EMA(13).

Тут все просто пересеклись индикаторы в одну сторону: входим. Пересеклись в другую сторону: закрываем предыдущую позиции и открываем новую. Однако индикаторы EMA могут пересекаться довольно часто, особенно на коротких таймфреймах и нам необходимо отфильтровать ложные сигналы. Для этих целей мы должны добавить еще один индикатор. На этот случай я обычно выделяю три индикатора:

  • Average Directional Movement Index (ADX) показывает усиление или ослабление тренда
  • Stochastic показывает подъем и снижение рынка.
  • RSI показывает соотношение среднего значения повышения цены к понижению.

В нашем примере я решил использовать Stochastic(14,3,3). Итак, результат, наша новая торговая стратегия:

Таймфрейм: любой
Валютная пара: любая
Торговые индикаторы: EMA(5), EMA(13) , Stochastic(14,3,3).

Правило входа: Покупаем если EMA(5) пересекает EMA(13) снизу вверх и значение Stochastic(14,3,3) растет. Продаем если EMA(5) пересекает EMA(13) сверху вниз и значение Stochastic(14,3,3) снижается. Входим в позицию только после закрытия текущего ценового бара.

Правило выхода: Выходим, как только EMA(5) и EMA(13) пересекаются в обратном направлении. При наличии соответсвующего показания от Stochastic(14,3,3) делаем вход в направлении пересечения.


 
Основное меню
Последние добавленные статьи Облако тегов 


Где бы вы купили Nokia C5?